اثر تکانه‌های قیمتی نفت بر رشداقتصادی در ایران و ژاپن با استفاده از مدل ARDL

محورهای موضوعی : دو فصلنامه علمی - تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

ساناز بهمن یار ^{1 *} , محمد حسن فطرس ²

1 - مربی، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان
2 - دانشیار، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

تاریخ دریافت : 1394/12/11 تاریخ پذیرش : 1394/12/11 تاریخ انتشار : 1391/12/01

کلید واژه: تولید ناخالص داخلی ایران, تولید ناخالص داخلی ژاپن, تکانه‌های قیمتی نفت, مدل ARDL,

چکیده مقاله :

این مقاله به بررسی اثر تکانه‌های مثبت و منفی قیمتی نفت بر رشد اقتصادی ایران و ژاپن با استفاده از یک الگوی خودبرگشت با وقفه‌های توزیعی(ARDL)1 می‌پردازد. بدین منظور، ابتدا یک مدل خود برگشت واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته GARCH(1,1)2 را برای متغیر قیمت نفت در دوره زمانی فصل اول سال 1359 تا فصل چهارم سال 1385 رگرس کرده، پس از محاسبه واریانس شرطی و بررسی اثر ARCH3 روی این متغیر تکانه‌های قیمتی نفت محاسبه شده است. سپس، طی 4 مدل مجزا اثر تکانه‌های مثبت و منفی قیمتی نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی دو کشور، ایران به‌عنوان صادرکننده و ژاپن به عنوان واردکننده نفت مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج کلی حاصل از برآوردها حاکی است که رابطه غیرمستقیمی بین تکانه‌های قیمتی نفت و رشد اقتصادی در کشور ایران وجود ندارد.یعنی، در ایران با افزایش قیمت نفت ٬رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد و برعکس. همچنین، در خصوص کشور ژاپن نیز علائم ضرائب برآوردی مؤید وجود رابطه غیرمستقیم می‌باشد، یعنی با افزایش قیمت نفت، رشد اقتصادی کشور ژاپن کاهش می یابد و بر عکس.

چکیده انگلیسی:

This paper aimed to analyze the impact of oil price shocks, both negative and positive, on economic growth in Iran and Japan using an autoregressive distributed lag model. In doing so, a generalized autoregressive conditional heteroscedasticity GARCH(1,1) model has been fitted to real oil price during 1980 Q1-2006 Q4. After capturing conditional variable and analysis of the existence ARCH effect on this variable, oil price shocks are then computed. Four single models are used to estimate the impact of oil price shocks on gross domestic product growth. According to the results, since the existing coefficients are not statistically significant, it can not be clearly decided whether the relation between these two variables in Iran’s economy is symmetric or asymmetric . In Japan, the estimated coefficients prove the existence of an asymmetric relation.