-
-
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - تحلیل ارتباط شوک نااطمینانی اقتصادی و عدم نقدشوندگی بازار سهام با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری متغیر با زمان TVSVAR
سید حامد پورحسینی حسین شریفی رنانی سعید دائی کریم زادهعدم قطعیت می‌تواند پیامدهای عمیقی هم بر شرکت‌ها و هم برای افرادی که امیدوارند تصمیم‌گیری بهینه به نفع خود بگیرند، داشته باشد. عوامل اقتصادی در بازارهای مالی عموماً از عدم اطمینان در حوزه سیاسی، اقتصادی و محیطی نگران هستند. هنگامی که انتظارات قبلی در پی افزایش احتمال نتا چکیده کاملعدم قطعیت می‌تواند پیامدهای عمیقی هم بر شرکت‌ها و هم برای افرادی که امیدوارند تصمیم‌گیری بهینه به نفع خود بگیرند، داشته باشد. عوامل اقتصادی در بازارهای مالی عموماً از عدم اطمینان در حوزه سیاسی، اقتصادی و محیطی نگران هستند. هنگامی که انتظارات قبلی در پی افزایش احتمال نتایج نامطمئن به خطر می‌افتد، نمایندگان باید منتظر بمانند تا امواج عدم اطمینان از بین بروند تا تصمیمات مالی درستی اتخاذ کنند. در این پژوهش به تحلیل ارتباط شوک نااطمینانی اقتصادی و عدم نقدشوندگی بازار سهام با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری متغیر با زمان TVSVAR طی سال‌های 1399:4-1387:3 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر گذاری شوک نااطمینانی اقتصادی بر عدم نقدشوندگی در بیشتر دوره‌ها و سال‌های مورد بررسی مثبت و افزایشی بود اثرگذاری شوک رشد حجم نقدینگی بر عدم نقدشوندگی در اکثر دوره‌ها و سال‌ها اثری کاهشی داشته است. اثرگذاری شوک تورم بر عدم نقدشوندگی در تمام دوره و سال‌های مورد بررسی افزایش بوده ولی در سال‌های 1395 و 1399 در دوره پایانی اثری کاهشی داشته است. پرونده مقاله
فهرست مقالات سعید دایی کریم زاده
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400