در این مقاله با استفاده از ادبیات پژوهش و روشهای ریاضی به اعمال تغییراتی برای مناسبتر نمودن استفاده از ضریب ریسکگریزی در مدلهای بهینهسازی اقدام شد. ضریب ریسکگریزی معرفی شده در این پژوهش با اعمال در بخش بیشینهسازیِ بازده مدل بدون ایجاد اثر نامطلوب، قادر خواهد بود چکیده کامل
در این مقاله با استفاده از ادبیات پژوهش و روشهای ریاضی به اعمال تغییراتی برای مناسبتر نمودن استفاده از ضریب ریسکگریزی در مدلهای بهینهسازی اقدام شد. ضریب ریسکگریزی معرفی شده در این پژوهش با اعمال در بخش بیشینهسازیِ بازده مدل بدون ایجاد اثر نامطلوب، قادر خواهد بود دقت الگوریتمهای فرا ابتکاری را در یافتن پاسخهای بهینه بهبود بخشد. در ادامه مدل ارائه شده برای 30 سهم از بازار بورس اوراق بهادار تهران به همراه یک دارایی با ریسک صفر با لحاظ نمودن برخی محدودیتهای موجود در بازار ایران بکار گرفته شد. به منظور حل مدل از روش بهینهسازی فرا ابتکاری ژنتیک استفاده گردید و برای سنجش کارایی مدل، نتایج اجرای فرایند بهینه سازی با 2500 پورتفوی تصادفی که در محدودیتهای مساله قرار داشت مقایسه گردید و نتایج حاصله نشان داد پاسخهای ارائه شده توسط مدل در هر دو عامل ریسک و بازده بصورت همزمان نسبت به سایر پورتفوهای تصادفی برتری محسوسی ایجاد نموده است.
پرونده مقاله