ارائه مدل پیش بینی ریسک نکول مشتریان حقوقی بانک ملت رویکرد کیفی (استراس و کوربین)
محورهای موضوعی : مهندسی مالیعلیرضا سفیدپوش خامنه 1 , یعقوب پورکریم 2 , رسول برادران حسن زاده 3 , مهدی زینالی 4
1 - گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبیریز، ایران
2 - گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبیریز، ایران
3 - گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
4 - گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
کلید واژه: ریسک نکول , مشتریان حقوقی بانک ملت , رویکرد کیفی , نظریه داده بنیاد چندوجهی,
چکیده مقاله :
این پژوهش با هدف، ارائه الگوی پیش بینی خطر عدم پرداخت بدهی(نکول) مشتریان بانکی (مطالعه موردی: مشتریان حقوقی بانک ملت) انجام شده است.بدین منظور، جامعه آماري تحقيق حاضر در بخش کیفی شامل کارشناسان خبره ومجرب در حوزه بانکداری، مدیران ومعاونان ارشد بانک ملت، مدیران منطقه هریک از استان های کشور می باشد. جامعه آماری کمی شامل مشتریان حقوقی بانک ملت می باشد. تجزیه وتحلیل اطلاعات این پژوهش بر اساس دستورالعمل های استراس وکوربین انجام شد .این شیوه شامل سه مرحله اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکد گذاری انتخابی است که در نهایت مدل کیفی پژوهش بیان می گردد. نتایج با اطمینان بالای 95 درصد میتوان نشان داد :رفتار های سپرده ای و رفتار های اعتباری ، رفتار های مالی مشتریان بر ریسک عدم پرداخت بدهی(نکول) مشتریان بانکی تاثیر دارد.وضعیت کلی اقتصاد کلان، ویژگی های شخصیتی خود مشتری ، وضعیت مالی خود مشتری بر ریسک عدم پرداخت بدهی(نکول) مشتریان بانکی تاثیر دارد. وضعیت صنعتی که مشتری در آن مشغول به فعالیت می باشد ، شرایط شرکتها ،قوانین و مقررات ، وضعیت سیستم بانکی ،استراتژی های شرکتها بر ریسک عدم پرداخت بدهی(نکول) مشتریان بانکی تاثیر دارد.
this research is aimed to provide a model of default risk of default ( default ) of banking customers ( case study : legal customers of mellat bank ) .for this purpose , the statistical population of this research in the qualitative section includes experts and experts in the field of banking , senior managers of mellat bank , managers of the region of each province . .the analysis of data was carried out based on strauss - kahn 's instructions .this method consists of three main stages of open coding , axial coding and selective coding which finally the qualitative research model is expressed .results with a high confidence of 95 % can be shown that the deposit behavior and credit behaviors affect the financial behavior of customers on the risk of default .the overall situation of the macro - economy , the customer 's own personality traits , the customer 's financial position on the risk of default ( default ) of the banking customers .the situation in which the customer is operating , the banking system status , the company 's strategy on the risk of default ( default ) of the banking customers .
منابع:
امیری، هیوا ، دهدار، فرهاد ،عبدلی، محمدرضا،1401 طراحی و ارایه مدلی بهینه جهت تعیین ریسک (ورشکستگی) نکول بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تحلیل تمایزی(تشخیصی) فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره سی و نهم، تابستان ١٤٠١- صفحات ٣٢-٧
احمدیان، اعظم؛ گرجی، مهسا، (١٣٩٦). »تبیین الگوهای ورشکستگی به منظور شناسایی بانک‌های سالم و در معرض خطر«، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، سال پنجم، شماره سوم، شماره پیاپی (١٨)، پاییز (١٣٩٦)، ص ١٧-٣.
اسماعیلی فر، ع.، و مسعود، غ.، و عمادزاده، م. (١٣٩٨). نقدي بر قوانین حاکم بر وصول مطالبات معوق بانکی. پژوهشنامه پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انسانی
اسماعیلی فر، ع.، و مسعود، غ.، و عمادزاده، م. (١٣٩٩). نقش مقرره گذاري بانکی در ایجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحلیل آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته, معوق و مشکوك الوصول بانک ها و موسسات اعتباري. پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انسانی
بهاروندي، ا.، و رنجبرفلاح، م.، و ابوالحسنی هستیانی، ا. (١٣٩٤). تحلیل رفتار بدهکاران عمده بانکی در ایجاد مطالبات غیرجاري ارادي. پژوهش هاي پولی بانکی, ٨(٢٣ ), ١٣٣-١٦٤.
بهاروندي، ا.، و رنجبرفلاح، م.، و ابوالحسنی هستیانی، ا. (١٣٩٥). بررسی رابطه معضل مطالبات غیرجاري و عملیات بانکداري بدون ربا در ایران. تحقیقات مالی اسلامی, ٥(٢ (پیاپی ١٠) ), ٣٩-٧٤.
توافقنامه بال (٢٠٠٦). ترجمه فردوس زارع قاجاری، حسین صدقی، علی قیصری گودرزی، مهدی کاظمیان، مریم کشتکار، حمیدرضا محزونیه، معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
فراهانی ، طیبه ، صبوری ، مجید (١٣٩٩). تاثیر کفایت سرمایه، ساختار سرمایه و نقدینگی بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ٩ شماره ٣١
باقری، محمود، ثقوری، محبوبه (١٣٩٥). پیشگیری از ورشکستگی بانکها، دوفصلنامه ی دیدگاههای حقوق قضایی شمارهی ٧٥ و ٧٦ ،پاییز و زمستان ١٣٩٥ ،صفحات ١ تا ٣٢ ،
رحمانی، علی، اسماعیلی، غریبه، (١٣٨٩). کارایی شبکه‌های عصبی، رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی در پیش‌بینی نکول، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره ٧، شماره ٤، صص ١٧٢-١٥١
کردستانی، غلامرضا؛ تاتلی، رشید، (١٣٩٣). »ارزیابی توان پیش‌بینی مدلهای و تعدیل شده«، فصلنامه دانش حسابرسی، سال چهاردهم، تابستان ١٣٩٣، شماره ٥٥
جعفری صامت، امیر؛ (١٣٩٧). ادغام، راهکاری مؤثر جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک ها،نشریه پژوهش های پولی بانکی، دوره ١١ ، شماره ٣٧ ،پاییز١٣٩٧، صفحه ٤٣٧ تا صفحه ٤٦٦.
.مهرآرا، محسن؛ بهلولوند، الهه (١٣٩٥). عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران ، فصلنامه مطالعات وسیاستهای اقتصادی، دوره ٢، شماره ٢ ، پاییز و زمستان ١٣٩٤ ،صفحه ٢٧-٥٦
محرابیان، آ.، و سیفی پور، ر. (١٣٩٥). آسیب شناسی مطالبات جاري در نظام بانکی ایران. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه), ١٠(٣٦), ٨٥-٧٣.
مداح، م.، و پرنیان، ن. (١٣٩٩). نقش فساد اقتصادي در افزایش مطالبات معوق بانکی. مدلسازي اقتصادسنجی, ٥(٣ (پیاپی ١٨) ), ١٣٩-١٢١. ٥٦٩١٦
موسویان، س.، و غلامی، ر. (١٣٩٢). بررسی راهکارهاي استمهال مطالبات غیرجاري در بانکداري بدون ربا. روند (روند پژوهش هاي اقتصادي) , ٢٠(٦٣-٦٤), ١٠٩-١٣٩.
Cathcart TLara, Alfonso Dufour, Ludovico Rossi, Simone Varotto2022 Corporate Bankruptcy and Banking Deregulation: the E_ect of Financial LeverageTEconomics, CUNEF Universidad
November 22, 2022
Farre-Mensa, J. and Ljungqvist, A. (2018). Do Measures of Financial Constraints Measure
Financial Constraints? The Review of Financial Studies, 29(2):271{308.
Goetz, M. R. (2018). Competition and bank stability. Journal of Financial Intermediation,
35:57 { 69.
Goetz, M. R., Laeven, L., and Levine, R. (2016). Does the geographic expansion of banks
reduce risk? Journal of Financial Economics, 120(2):346 { 362.
Goodman-Bacon, A. (2021). Di_erence-in-di_erences with variation in treatment timing.
Journal of Econometrics, 225(2):254{277.
McFadden, D. (2017), "A Comment on Discriminant Analysis versus Logit.", Annala of Economic and Social Measurement, PP:511-523
Jarmila Horvathova and Martina Mokrisova, (2020, vol. 13, issue 9, 1-15 ), Bankruptcy Prediction with the Use of Data Envelopment Analysis: An Empirical Study of Slovak Businesses
Yuriy Zaychenko, Michael Zgurovsky and Galib Hamidov (March 2019) Banks Financial State Analysis and Bankruptcy Risk Forecasting with Application of Fuzzy Neural Networks
Ludovico Rossi,Lara Cathcart, Alfonso Dufour & Simone VarottoPoste.(2021). Corporate Bankruptcy and Banking Competition: The Effect of Financial Leverage
Mohamed Habachi, Saad Benbachir& David McMillan .(2019). Combination of linear discriminant analysis and expert opinion for the construction of credit rating models https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1685926
Lepetit, L; Strobel, F. (2015). Bank insolvency risk and Z_Score measures: A refinement. Finance Reaearch Letters. 13:214-224.
Heath, D., Ringgenberg, M. C., Samadi, M., and Werner, I. M. (2022). Reusing Natural
Experiments. Journal of Finance, forthcoming
Segev, N. and Scha_er, M. (2020). Monetary policy, bank competition and regional credit cycles: Evidence from a quasi-natural experiment. Journal of Corporate Finance, 64:101494.