رویکرد حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت تخمین رتبه اعتباری مشتریان بانک‌ها

محورهای موضوعی : مهندسی مالی

احمد پویان فر ¹ , سعید فلاح پور ² , محمدرضا عزیزی ³

1 - دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران، ایران
2 - دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران، ایران
3 - کارشناسی ارشدمهندسی صنایع- گرایش مالی، دانشگاه علوم اقتصادی

تاریخ دریافت : 1394/03/02 تاریخ پذیرش : 1394/03/02 تاریخ انتشار : 1392/10/01

کلید واژه: الگوریتم ژنتیک, ریسک اعتباری, حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان, انتخاب ویژگی,

چکیده مقاله :

یکی از مهم¬ترین مسائلی که همواره بانک¬ها و مؤسسات مالی با آن مواجه هستند، مسئله ریسک اعتباری یا احتمال عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضیان دریافت کننده تسهیلات اعتباری می¬باشد. رقم قابل توجه مطالبات معوق بانک‌ها در سراسر جهان نشان دهنده اهمیت این موضوع و لزوم توجه به آن می¬باشد. از این رو تاکنون تلاش‌های بسیاری به منظور ارائه مدلی کارا جهت ارزیابی و طبقه بندی هرچه دقیق¬تر متقاضیان تسهیلات اعتباری صورت گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بکار گیری روش حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (Ga-LSSVM) در ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات اعتباری می¬باشد. بدین منظور از مجموعه داده¬های بانک آلمان در پایگاه داده یادگیری ماشین UCI جهت نمایش اثربخشی و دقت طبقه بندی کننده Ga-LSSVM استفاده شده است. نتایج مدل ارائه شده با مدل آماری لاجیت و رویکردهای بهینه سازی پارامترهای ماشین بردار پشتیبان مقایسه شده است. یافته¬های پژوهش حاکی از آن است که در ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات اعتباری، مدل Ga-LSSVM نسبت به مدل‌های بررسی شده از عملکرد مطلوبی برخوردار می¬باشد.