تحلیل و مقایسه الگوهای تحلیل نوسان آماری با روش عددی الگوریتم حرکت قطره برای شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

محورهای موضوعی : بورس اوراق بهادار

محمد رضا ضیایی نجف آبادی ¹ , سید رضا قاضی فینی ²

1 - گروه اقتصاد و علوم مالی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران
2 - گروه حسابداری ، واحد نطنز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نطنز ، ایران

تاریخ دریافت : 1400/11/06 تاریخ پذیرش : 1401/01/07 تاریخ انتشار : 1402/01/01

کلید واژه: الگوی ژئومتریک حرکت قطره, الگوریتم ژئومتریکی حرکت قطره, روند زدای,

چکیده مقاله :

روش های مختلفی برای مقایسه قدرت توضیح دهندگی و آزمون اعتبار الگو های روند زدایی به روش های حل عددی ، با روش های هم تراز خود در ادبیات علوم مالی و فنی وجود دارد. همچین مزایای مقایسه ی این الگوها، برای روشهای تحلیل نوسانات شاخص و روندزدایی و پایا نمودن آن نسبت به روش های برآوردی و رگرسیون بیشتر است. از اینرو هدف این پژوهش تحلیل و مقایسه قدرت توضیح دهندگی الگوی روش حل عددی با رویکرد برآوردی با روش استفاده از رگرسیون است. در این راستا روش جدید ژئومتریکی حرکت قطره با به کارگیری الگوریتم ابتکاری Fokker-Planck را با روش برآوردی Augmented Dicky- Fuller با فرض روند-پایایی مورد مقایسه قرار دادیم. جامعه آماری پژوهش شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مقادیر روزانه از سال ۱۳۹۰ تا انتهای سال ۱۳۹۹ تعیین گردید. نتایج روندزدایی و گزارش قدرت توضیح دهندگی الگوها بیان داشت؛ قدرت توضیح دهندگی الگوی ژئومتریک حل قطره از الگوی های دیگر بیشتر است که بیانگر اعتبار بیشتر تحلیل روند حرکت شاخص طبق این الگو نسبت به الگو آماری نام برده یعنی دیکی-فولر تعمیم یافته است.

چکیده انگلیسی:

There are various methods for comparing the explanatory power and validity test of deregulation patterns to numerical solution methods with their equivalent methods in the financial and technical literature. Also, the advantages of this comparison of patterns are more for the methods of analysis of index fluctuations and de-trending and its reliability to the methods of estimation and regression. Therefore, the purpose of this study was to analyze and compare the explanatory power of the model between the numerical solution method and the estimation approach using regression. In this regard, the new geometric method of droplet motion and pattern solving using the innovative Fokker-Planck algorithm and the Augmented Dicky-Fuller estimation method were compared with the trend-reliability assumption. Statistical population of Tehran Stock Exchange stock price index research; And the statistical sample was the daily values of the index from 1390s to the end of 1399s. The results of de-trending and reporting the explanatory power of the patterns were stated that explanatory power of the geometric pattern of drop solution is more than other models, which indicates the greater validity of the analysis of the movement of the index according to this model than the statistical model named Dicky-Fuller generalized.