تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل:مطالعه موردی بانکهای منتخب تخصصی و تجاری دولتی و خصوصی ایران
محورهای موضوعی : اقتصاد مالیفرهاد دژپسند 1 , علیرضا امینی 2 , مهدی احمدی کبیر 3
1 - دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
2 - دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
3 - کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
کلید واژه: سرمایه انسانی, بانکداری الکترونیک, بهره‌وری کل عوامل, انجماد دارایی‌های مالی, مقیاس فعالیت,
چکیده مقاله :
در سال‌های اخیر بانکهای کشور از سودآوری مناسبی برخوردار نبوده و با مشکلات بسیاری مانند انجماد مالی مواجه هستند. در مطالعه حاضر عوامل موثر بر ارتقای بهره‌وری کل عوامل در بانکهای منتخب ایران شناسایی گردیده و نقش آنها در بهبود بهره‌وری اندازه‌گیری شده است. در این ارتباط، اطلاعات 10 بانک تخصصی و تجاری کشور شامل 5 بانک خصوصی(اقتصاد نوین، ملت، پاسارگاد، پارسیان و سامان) و 5 بانک دولتی(مسکن، کشاورزی، ملی، سپه و صنعت و معدن) طی دوره 1388-1392 جمع‌آوری و سپس با استفاده از تقریب شاخص ترنکوئیست شاخص دیویژیا ، رشد بهره‌وری کل عوامل اندازه‌گیری شده است. نتایج اندازه‌گیری بهره‌وری کل عوامل به روش دیویژیا نشانگر آن است که سطح بهره‌وری کل عوامل در بانکهای خصوصی به طور معناداری بزرگتر از بانکهای دولتی است. در این تحقیق، با استفاده از داده‌های تابلویی، نقش متغیرهای سرمایه انسانی، فن‌آوری بانکداری الکترونیک، مقیاس فعالیت، درجه انجماد دارایی‌های مالی، نسبت مصارف به منابع و رکود و رونق اقتصادی جامعه بر بهبود بهره‌وری کل عوامل شناسایی شده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگوها به روش اثرات ثابت، نشان می‌دهد که مطابق انتظار شاخص بانکداری الکترونیک، مقیاس فعالیت و رونق اقتصادی تاثیر مستقیم و معناداری بر بهره‌وری کل عوامل در بانکهای کشور داشته و شاخص درجه انجماد دارایی‌های مالی نیز تاثیر معکوس و کاملا معناداری بر بهره‌وری کل عوامل بانکها دارد. افزایش شاخص‌های سرمایه انسانی و نسبت مصارف به منابع تا یک حد معین به افزایش بهره‌وری و از آن مقدار به بعد به کاهش بهره‌وری منجر می‌شود. In recent years, the banks of our country have not had sufficient profitable, and they have many problems like facing the financial freezing. In this study, factors affecting on the Total Factor productivity to promote the whole elements in Iran selected banks identified and their role in improving productivity is measured. In this regard, 10 the country's commercial and specialized banks including 5 private banks (Eghtesad novin ,mellat , pasargad ,parsian and saman) and 5 state Banks (maskan , keshavarzi , melli, sepah, Industry and Mine ) during in the period 2009-2013 and by using Tornquist approximation to the divisia index, TFP growth is measured. The measurement results TFP by divisia method represents that TFP level in private banks has been more than state banks. In this study, by using panel data , the role of human capital, e-banking technology, activity scale, the degree of financial assets freezing, consumptions -to- resources ratio and economic boom to improve the TFP of the has been identified. The results of estimating patterns in the method of fixed effects, shows that according to theoretical expectations, e-banking, activity scale, and economic boom have positive and significant effect on the total factor productivity in the country's banks and financial assets freezing degree index also has negative and significant effect on the total factor productivity. Also increasing human capital indicators and ratio of facilities to deposits up to a certain limit leads to increased productivity and from that amount to the next leads to reduced productivity.
1) امامی میبدی،علی(1384): اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری(علمی و کاربردی)، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
2) امینی، علیرضا و زهره حجازی آزاد(1386): تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره‌وری کل عوامل(TFP) در اقتصاد ایران؛ پژوهشهای اقتصادی ایران؛(10)35-ص1 تا 30.
3) امینی،علیرضا و دیگران(1391): اندازه گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران؛با رویکرد نوین؛ فصلنامه اقتصاد و الگوسازی دانشگاه شهید بهشتی؛ (3)10-ص190-236.
4) امینی،علیرضا و دیگران؛(1388):تحلیل نقش مولفه‌های اقتصادی سرمایه اجتماعی در ارتقای بهره‌وری کل عوامل در اقتصاد ایران؛اقتصاد مالی و توسعه؛(2)8-ص 53-78.
5) فاضل یزدی،علی و علی سرافراز اردکانی(1394): ارزیابی کارایی و بهره‌وری بانکهای دولتی و خصوصی ایران با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل فراگیر داده‌ها و شاخص بهره‌وری مالم کوئیست؛نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران،تهران.
6) قلی‌پور سلیمانی، علی و سهیلا ایمانی(مهر و آبان1389): سیر تکنولوژی در بانکداری؛ دوماهنامه مدیریت(159)21.ص22-25.
7) حجازی، رضوان و دیگران(1387): تحلیل بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد بهره‌وری شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA) ؛ مجله مدیریت صنعتی(1)1.ص39-50.
8) رضایی، جواد و دیگران(1387): ارزیابی تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید در بانکهای تجاری کشور با استفاده از شاخص مالم کوئیست؛ پژوهشنامه بازرگانی(48)12.ص69-101.
9) سلامی، حبیب الله و حسین طلاچی لنگرودی(1381): اندازه‌گیری بهره‌وری در واحدهای بانکی،مطالعه موردی بانک کشاورزی؛اقتصاد کشاورزی و توسعه(39)10.ص7-26.
10) Ali Emami Meibodi(2005), Efficiency and(in theory and practice) productivity measurement, Institute for Trade Studies and Research.(In Persian).
11) Amini, Alireza & zohre hejazee azad(2008), Analysis of human capital and research and development on improving total factor productivity (TFP) in Iran, Iranian Economic Reserch, (35)10, 1-30. (In Persian).
12) Amini, Alireza, Alireza Farhadikia & Alaoddin Azvaji(2012), General indicators of productivity measurement and analysis of economic sectors with a new approach, Quarterly Journal of Economics and Modelling Shahid Beheshti University, (10)3, 190-236. (In Persian).
13) Amini, Alireza,Karim Emami & Faranak Mokri(2009), An Analysis Of Economic Components Of Social Capital Impact On Total Factor Productivity, FED Journal, (8)3, 53-78. (In Persian).
14) Asian productivity organization. Tokyo, (1994)
15) Chang.T.P, Hu.J.L, Ray, Chou.R.Y & Sun.L. (2012), "The Sources of Bank Productivity Growth in China During (2002-2009): A Disaggregation View", Journal of Banking and finance, Vol. 36, (1997-2006).
16) Fazel yazdi, Ali & Ali Sarafraz Ardakani(2015), Assess the efficiency and productivity of public and private banks in Iran by using a hybrid model of DEA and Malmquist index, The 1th International Congress on management, International Conference Iran Center. (In Persian).
17) Fung.M.K & Cheng.A.C.S. (2010): Convergence of total factor productivity among banks, Hong Kong's experience. Global Finance Journal, Volume 21, Issue 2, 2010, Pages 201–210.
18) Gholipoor soleiymani, Ali & Soheyla Eimani(2010), Technological progress in banking, Management Bulletin,(159)21, 22-25. (In Persian).
19) Hejazi, rezvan, Ali Asghar Anvari Rostami & Mina Moghadasi(2008), Total Productivity Analysis of Export Development Bank of Iran and Productivity Growth in Branches- A Data Envelopment Analysis Application, Journal of Industrial Management, (1)1, 39-50. (In Persian).
21) Matthews.K. (2013): Risk management and managerial efficiency in Chinese banks:A network DEA framework, Omega, Volume 41, Issue 2, April 2013, Pages 207–215.
22) Pasiouras.F & Sifodaskalakis.E. (2007), "Total Factor Productivity Change of Greek Cooperative Banks”, University of Bath, Working Paper Series. 13.
23) Rezaee, Javad, Hosain Ali Soltani, Mohammadreza Tvakoli & Mohsen Ali Hosayni(2008), Evaluation of total factor productivity in the country's commercial banks with Malmquist Index, (48)12, 69-101. (In Persian).
24) Salami Habib Allah & Hosayn Talachi Langeroodi(2002), Measured the Productivity in units of the Bank, Case Study: Agricultural Bank, Journal of Agricultural and Development Economics, (39)10, 7-26. (In Persian).
25) Sufian.F.(2005),Source of Productivity Change of Comirical Banks in Developing Economy. Evidence from Malaysia. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies. vol. 2, issue 3,87-100.
26) Wang. K, Huang. W, Wu.J & Omega.Y.N.L (2014), "Efficiency Measures of the Chinese Commercial Banking System using an Additive two-Stage DEA", omega,Vol. 44, PP. 5-20.
یادداشت‌ها