.عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها در استان‌های ایران با تأکید بر اثر انتقالی رشد اقتصادی: روش داده‌های تابلویی پویای GMM
محورهای موضوعی : اقتصاد مالیفاطمه ساعتی چوبر 1 , محمد محبی 2 , سید یعقوب زراعت کیش 3 , ابراهیم نگهداری 4
1 - گروه اقتصاد، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
2 - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
3 - گروه اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4 - گروه اقتصاد، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
کلید واژه: بانکداری, سودآوری بانک‌ها, روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM), اقتصاد ایران,
چکیده مقاله :
با توجه به نقش مهم صنعت بانکداری در توسعه اقتصادی از یک سو و اهمیت سودآوری بانک‌ها به عنوان ضرورتی برای موفقیت بانکداری از سوی دیگر، این مطالعه در تلاش است تا به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها در استان‌های ایران با تأکید برا اثر انتقالی رشد اقتصادی در دوره 1397-1385 با به کارگیری روش داده‌های تابلویی پویا (GMM) بپردازد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که سیاست پولی و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و نرخ تورم و مطالبات معوق اثر منفی بر سودآوری بانک‌ها دارند. به علاوه، رشد اقتصادی تأثیر مثبتی بر رابطه بین سیاست پولی و سودآوری بانک‌ها دارد. اما تأثیر حجم تسهیلات اعطایی بر سودآوری بانک‌ها ناچیز و قابل صرف نظر است. با توجه به نتایج، پیشنهاد می‌شود سیاستگزاران در پی افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم بوده و بانک‌ها نیز به جای افزایش تسهیلات به بررسی دقیق‌تر وضعیت اعتباری وام‌گیرندگان و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری خود بپردازند.
According to the important role of the banking industry in the economic development on one hand, and the importance of bank profitability as a necessity for the banks success on the other hand, this study tries to examine of the determinants of bank profitability in Iran provinces, emphasizing the transitional effect of economic growth during 1385-1397 applying GMM method. The results show that monetary policy and economic growth have positive effects, and inflation and nonperforming of loans have negative effects on the banks' profitability. In addition, the effect of the economic growth on the relationship between monetary policy and bank the profitability is positive. However, the effect of the granted loans is small and ignorable. Accordingly, it is suggested that policymakers increase the economic growth and reduce the inflation, and banks, instead of increasing their loans, check the credit status of the borrowers more closely and thus reduce credit risk.