در این پژوهش از الگوی محاسبه کارایی در تحلیل پوششی داده ها، به منظور ارائه یک شاخص تلفیقی از ابعاد مختلف نقدشوندگی سهام استفاده گردیده است. در میان مدل های تحلیل پوششی داده ها، مدل دامنه تعدیل شده (RAM) از این خاصیت برخوردار است که هم ورودی ها و خروجی ها را به طور همزمان در نظر می گیرد، هم شاخص عددی برای کارایی ارائه می دهد و هم ورودی و خروجی منفی را می پذیرد؛ از این رو مدل RAM به عنوان مبنای ارائه شاخص تلفیقی نقدشوندگی سهام در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. درگام بعدی اقدام به رتبه بندی واحدهای دارای شاخص تلفیقی نسبی نقدشوندگی برابر یک، بر مبنای روش رتبه بندی بر مبنای مرزهای کاملاً ناکارا نموده ایم. نتایج پژوهش حاکی از کاربرد مؤثر روش تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه شاخص تلفیقی نسبی نقدشوندگی سهام می باشد. با استفاده از این روش، نمره شاخص تلفیقی نقدشوندگی سهام اختصاص داده شده به هر یک از شرکت های پذیرفته شده در بورس، ابعاد و جنبه های مختلف نقدشوندگی سهام یک شرکت را در بر می گیرد و بر اساس آن به راحتی می توان شرکت ها را با هم مقایسه کرد یا اینکه شاخص تلفیقی نقدشوندگی سهام یک شرکت را در چند دوره مالی مورد نظارت قرار داد. پرونده مقاله

بانک‌ها نهادهای مالی هستند که دارایی‌ها را از منابع گوناگون جمع‌آوری کرده و آنها را در اختیار بخش‌هایی قرار می‌دهند که به نقدینگی نیاز دارند. از این‌رو بانک‌ها شریآنهای حیاتی هر کشور محسوب می‌شوند. در این پژوهش برای ارزیابی کارایی از مدل تحلیل پوششی داده‌ها، علی رغم وجود محدودیت‌ها استفاده می‌شود. مدل‌های مرسوم تحلیل پوششی داده‌ها برای ارزیابی کارایی سازمآنها مبتنی بر رویداد جعبه سیاه می‌باشند، به‌گونه‌ای که ورودی‌ها در واحدهای تحت ارزیابی بدون توجه به مراحل میانجی تبدیل به خروجی می‌شوند، اما ازآنجایی‌که فرآیند ارائه خدمات در بانک‌ها از مراحل وابسته به هم تشکیل‌شده است. این پیوستگی باعث می‌شود در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای، مدل اندازه‌گیری کارایی در بانک طراحی شود.بنابراین در این مقاله به‌منظور شناسایی ضعف‌های مدیریتی از طریق محاسبه کارایی به روش (مدل جمعی شبکه‌ای)و ارائه راه‌حل‌های ممکن، 19 شعبه از بانک‌های خصوصی استان تهران با استفاده از داده‌های سال 92 موردبررسی قرارگرفته‌اند. درواقع هدف اصلی این پژوهش محاسبه و ارزیابی کارایی کل و کارایی هر بخش از بانک‌ها می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که مدل‌های جمعی شبکه‌ای تعداد واحدهای کارایی کمتری را در مقایسه با مدل جمعی ساده دارند. هم‌چنین کارایی به‌دست‌آمده در مدل جمعی شبکه‌ای در مقایسه با مدل جمعی ساده مقدار دقیق‌تری را در اختیار مدیران قرار می‌دهد که بتوانند با شناسایی ناکارایی هر بخش ضعف‌های آن را برطرف نمایند. پرونده مقاله

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه یک روش بهینه‌سازی سبد سهام، بر مبنای شاخص‌های مالی شرکت‌هاست. در این روش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها از شاخص‌های مالی، نمرات کارایی متقاطع تولید می‌شوند. تفسیر ریاضی این نمرات که برای هر واحد تحت ارزیابی چندین عدد است، کارایی شرکت در شرایط محتمل آتی است. کارایی حاصل از مدلی که با شاخص های مالی اجرا شود را می توان قوت مالی شرکت تعبیر کرد. بنابراین کارایی متقاطع حاصل از اجرای مدل بر روی شاخص‌های مالی، می تواند قوت مالی شرکت در شرایط محتمل آتی قلمداد ‌شود. از آن جا که آینده معلوم نیست منطقی است که قوت مالی محتمل آتی در قالب شاخص‌های امید و ریسک بیان شوند که همان میانگین و واریانس کارایی‌های متقاطع هستند. بر این اساس نسبت امید به ریسک قوت مالی آتی می تواند به عنوان معیاری برای انجام مقایسات زوجی بین شرکت ها به کار رود. بردار ویژه نظیر بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی، اهمیت نسبی هر شرکت را منعکس می کند. این تحقیق، اهمیت نسبی شرکت‌ها را به عنوان مبنایی برای بهینه سازی سبد سهام پیشنهاد می کند. عملکرد روش براساس شاخص عملکردی شارپ مورد قبول و بهتر از عملکرد سبد بازار و یک روش مشابه دیگر است. پرونده مقاله