The issue of credit risk and deferred bank claims is one of the sensitive issues of banking industry, which can be considered as the main cause of bank failures. In recent years, the economic slowdown accompanied by inflation in Iran has led to an increase in deferred bank claims that could put the country's banking system in serious trouble. Accordingly, the current paper presents a prediction model for credit risk of real customers of Qavamin Bank Branch in Shiraz, using a combined approach of logistic regression and neural network. Therefore, the necessary examinations were carried out on a sample of 351 individuals from the real customers of the bank in the period 2011-2012. According to the information available, 17 variables were extracted including financial and non-financial variables for classifying customers into well-balanced s and ill-balanced s. Among the variables, five effective variables on credit risk were selected using the parent forward stepwise selection technique, which was used to train neural networks with three neurons in the hidden layer. the optimum cutting point was selected based on the performance curve of the system and the results of the neural network output on the test data show that the accuracy of the combined model in the classifier of well-balanced customers is .89 and in the category of ill-balanced customers is .83 that is better than the results of logistic regression and in general, it is possible to estimate the accuracy of prediction. پرونده مقاله

تحلیل پیامدهای کلان اقتصادی شوک های قیمت جهانی نفت بر مولفه‌های اقتصادی کشورها ساده نیست. بر همین اساس در پژوهش حاضر به بررسی پیامدهای کلان اقتصادی شوک های عرضه و تقاضای جهانی نفت پرداخته شده است. نمونه آماری تحقیق حاضر 9 کشور ایران، عربستان، عراق، امارات، کویت، نیجریه، آنگولا، لیبی و عمان که دارای بالاترین رتبه صادرات نفت در بین کشورهای درحال توسعه در سال 2022 بوده اند، طی دوره زمانی 2001 تا 2022 می باشد. به منظور محاسبه شوک های قیمت جهانی نفت از رویکرد کیلیان (2009) و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش خودرگرسیون برداری ساختاری پانل، PSVAR استفاده شده است. به صورت کلی و بر اساس تجزیه و تحلیل های انجام گرفته مشخص شد که شوک های قیمت جهانی نفت، اثرات مثبت و پایدار بر متغیرهای حجم تجارت غیر نفتی، حجم پول و اندازه دولت داشته است در حالی که اثر گذاری منفی و پایدار بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز حقیقی داشته است. همچنین مشاهده شد میزان اثر گذاری شوک های قیمت جهانی نفت بر متغیرهای مورد بررسی متفاوت بوده به طوری که بیشترین میزان اثر گذاری مربوط به شوک تقاضای نفت و کمترین میزان اثر گذاری مربوط به شوک تقاضای خاص نفت بوده است. بر همین اساس نتیجه گیری می شود در بررسی اثر شوک های قیمتی نفت بر پارامترهای کلان اقتصادی کشورها، باید اثرات شوک ها نفتی با منابع مختلف به صورت مجزی در نظر گرفته شود. پرونده مقاله