نظر به این که قسمت عمده تأمین مالی بخش های دولتی و خصوصی از بخش بانکی کشور صورت می گیرد؛ حفظ ثبات و جلوگیری از بروز بحران در نظام بانکی از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف این پژوهش شناسایی بحران بانکی به کمک شاخص استرس بانکی در اقتصاد کشور برای بازه زمانی 1387- 1398 است. شاخص استرس بانکی بهترین معیار برای ارزیابی بحران بانکی است که نااطمینانی، بی ثباتی و اصطکاک مالی در نظام بانکی را به تصویر می کشد. در این مطالعه طراحی شاخص استرس بانکی با به کارگیری مدل عاملی پویا صورت گرفته است. این مدل با روش حداکثر راستنمایی و الگوی تصادفی از داده های گمشده برآورد شده است. به کمک 6 متغیر تعیین کننده بحران بانکی کشور، دو شاخص استرس بانکی با دو ماهیت متفاوت برای بررسی ثبات نظام بانکی به صورت سری زمانی برآورد شده است. در نهایت هر دو شاخص استرس برآوردی نشان دادند؛ انطباق زمانی دقیقی بین بیشترین مقادیر استرس بانکی با شوک هایی وارده به اقتصاد ایران وجود دارد. همچنین این نتیجه حاصل شد که شاخص های استرس بانکی اثرات عواملی خارجی از جمله تحریم ها بر نظام بانکی، ضعف های بنیادین نظام بانکی را هم نشان می دهند؛ همچنین قادر به پیش بینی بحران های بانکی نیز هستند. پرونده مقاله

مقاله حاضر به واکاوی اثرات متقابل بیمه و رشد اقتصادی ایران با تاثیر پذیری از تکانه‌های بهره‌وری عوامل تولید و شاخص توسعه ICT با استفاده از مدل بیزین‌ ور برای سال‌های 1395-1365 می‌پردازد. براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس مدل، خطای پیش بینی در طول دوره ها نسبت به دوره اول در طی زمان افزایش یافته است. درصد واریانس ناشی از تغییر ناگهانی یا تکانه مشخص نشان می‌دهد گرچه در دوره اول 100 درصد تغییرات نرخ رشد اقتصادی و در دوره دوم 51/99 درصد تغییرات، ناشی از خود متغیر بوده است، ولی در دوره سوم تغییرات این شاخص، 19/99 درصد مربوط به خود متغیر، 0001/0 درصد مربوط به تکانه سرمایه انسانی، 086/0 درصد مربوط به تکانه شاخص توسعه ICT ، 034/0 درصد مربوط به تکانه ضریب نفوذ بیمه،56/0 درصد مربوط به تکانه های سرمایه فیزیکی و 123/0 مربوط به درجه باز بودن اقتصاد بوده است و در بین متغیرهای توضیحی مدل نرخ رشد اقتصادی؛ شوک سرمایه فیزیکی، شوک درجه باز بودن اقتصاد، شوک شاخص توسعه ICT، شوک ضریب نفوذ بیمه و شوک سرمایه انسانی به ترتیب بیشترین درصد توضیح دهندگی تغییرات نرخ رشد اقتصادی را طی دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. پرونده مقاله

هدف از مقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بورس تهران، طی سالهای 1383 تا 1388 و 1389 است. دراین مطالعه از رویکرد "فیلترهای وفقی با روش جستجوی الگوریتم حداقل میانگین مربعات (LMS)، جهت تغییرات ضرایب فیلتر در مدل رگرسیون" استفاده شده و نتایج آن با مدلهای گارچ مقایسه شده است. با استفاده از الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر و یک، که در روشهای آمار و اقتصاد سنجی سنتی انجام می شود، اجتناب ورزیده و اثرات آرچ و خودهمبستگی‌های پی در پی نیز حذف می شوند. نتایج نشان می دهد در دوره 1383 تا 1388 بازده روز یکشنبه مثبت و معنی دار است و در دوره 1389 بازده معنی داری وجود ندارد. پرونده مقاله