هدف مقاله تحلیل اثر تکانه های خبری مرتبط با فناوری بر متغیرهای کلان اقتصادی است. به این منظور، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، واکنش‌ متغیرهای کلان اقتصادی ایران بر اساس داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1400-1380 تحلیل شد. تکانه خبری به اندازه یک انحراف معیار، موجب افزایش بهره وری کل عوامل تولیدشده و نرخ دستمزد و نرخ بهره و به‌دنبال آن مصرف، تولید و سرمایه گذاری با یک وقفه افزایش می یابند. با توجه به افزایش تولید، ساعات کار، افزایش و تورم نیز با کاهش مواجه می شود. درنتیجه، رفاه اقتصادی به‌دلیل افزایش مصرف و تولید افزایش یافته است. براساس نتایج و نظر به اهمیت خوش بینی عوامل اقتصادی نسبت به آینده و بهبود فناوری، پیشنهاد می شود مقام‌های مالی و پولی در کشور، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت نمایند تا حد ممکن انتظارات عوامل اقتصادی خوش بینانه شکل گیرد. پرونده مقاله

اثربخشی سیاست‌های پولی، ارتباط اساسی با شکل، تصریح و ثبات توابع تقاضای پول و نقدینگی دارد. شکل گیری تورم مورد انتظار را می‌توان تابعی از دانش، اطلاعات و حتی درک شخصی بر اساس الگوهای ذهنی افراد از اطلاعات منتشر شده دانست. فعالان اقتصادی بر اساس انتظارات از قیمت‌ها در آینده، مبتنی بر دانش و اطلاعات خود از اقتصاد، تصمیم گیری و اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع مختلف، بطور مستقیم و یا از رسانه‌ها کسب می‌کنند. در این تحقیق با معرفی متغیر جدید حضور رئیس کل بانک مرکزی در رسانه، توابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلند مدت برای حجم پول M1 و نقدینگی M2 را با استفاده از داده‌های ماهانه ایران سال‌های 1387 تا 1397 و رویکرد خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی ARDL، برآورد کردیم. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ تورم، نسبت واردات به تولید ملی و نیز حضور رئیس کل بانک مرکزی در رسانه، در هر دو توابع کوتاه‌مدت و بلند مدت تقاضای M1 و M2، معنادار است و ورود متغیر حضور رییس کل بانک مرکزی در تابع تقاضای پول، باعث بی ثباتی این تابع خواهد شد. پرونده مقاله

در این تحقیق جهت تعیین عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده پول در بانک‌های سپه استان سمنان، به بررسی روابط بین بهای ‎تمام ‎شده ‌پول به عنوان متغیر وابسته و هزینه سپرده بلندمدت، هزینه سپرده کوتاه‌مدت، هزینه پس‌انداز، هزینه‎های عملیاتی، نرخ ارز ، نرخ تورم و قیمت نفت به عنوان متغیرهای مستقل در دوره زمانی 1380 تا 1395پرداخته شده است. با توجه به نتایج برآورد الگو به کمک نرم‌افزار Eviwesتورم عامل مهم و اساسی در قیمت تمام‌شده پول بوده است. لذا برای کنترل و مدیریت بهای تمام‌شده‌پول باید به کانالهای افزایش تورم توجه داشت. بی ثباتی سیاسی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران است که لازم است مقامات پولی و بانک مرکزی با همکاری دولت با برنامه های مناسب برای کنترل نوسانات نرخ ارز و تورم اقدام نمایند. In this study, to determine the factors affecting the cost of money in Sepah banks of Semnan province, we investigate the relationship between the cost of money as a dependent variable and the cost of long-term deposit, the cost of short-term deposit, cost of savings, operating costs, Exchange rate, inflation rate and oil price as independent variables during the period from 2001 to 2016.Considering the results of model estimation with the help of Eviwes software, inflation has been recognized as the major factor in the cost of money. Therefore, in order to control and manage the full cost of the money, it is necessary to pay attention to channels of increasing inflation. Political instability is one of the important factors affecting the exchange and inflation rates in the Iranian economy, which requires the cooperation of monetary authorities and the central bank with the government to control the fluctuations of exchange and inflation rates through appropriate programs. پرونده مقاله

این مقاله به بررسی معیاری از نرخ تورم پرداخته است که بانک مرکزی بایستی برای کنترل تورم نسبت به آن واکنش نشان دهد. در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از قاعده مک‌کالم و در نظر گرفتن اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی کوچک که در آن بانک مرکزی نسبت به نوسان‌های شکاف میان تولید و تورم (شامل تورم کالاهای مبادله‌ای، تورم کالاهای غیرمبادله‌ای و تورم کلی اقتصاد) واکنش نشان می‌دهد چهار مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد که در سه الگو بانک مرکزی نسبت به هریک از معیارهای تورم واکنش داشته و در مدل چهارم بانک مرکزی هیچ قاعده سیاستی ندارد،بررسی شده است. با استفاده از داده‌های فصلی در دوره ۱۳۹۵ – ۱۳۶۸، نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایران نسبت به نرخ تورم غیرمبادله‌ای واکنش نشان می‌دهد. همچنین با استفاده از تحلیل واریانس و معرفی تابع زیان برای بانک مرکزی، به این نتیجه رسیده‌ایم که حداقل‌کردن تابع زیان مستلزم واکنش بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم کلی در اقتصاد است. This article is devoted to analyzing the question that to what measure of inflation rate, the central bank of Iran should react. To answer this question, we first design a DSGE model for Iran as a small open economy; then the model has closed with a McCallum rule in which central banks reacts to output gap and inflation rate volatilities. Because in these model three measures of inflation rate are introduced, including tradable-goods inflation rate, non-tradable goods inflation rate and overall inflation rate, thereby four different DSGE model has been estimated in which three of them reacts to one measures of inflation and in one case, we assume that central bank has no policy rule. By using quarterly data on 1368 – 1395 periods, our estimated results show that the central bank reacts to non-tradable inflation rate. In the next step, by using volatility analysis and introducing a loss function for central bank, we conclude that to minimize the loss function, central bank should responses to overall inflation rate. پرونده مقاله