فهرست مقالات امیر محمودیان


  • مقاله

    1 - مدل سازی بهینه خرید و فروش در بازارهای انس طلا و اس اند پی 500 بر اساس تئوری ایست بهینه
    اقتصاد محاسباتی , شماره 9 , سال 3 , زمستان 1402
    پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی همواره مورد توجه فعالان وتحلیل گران مالی بوده است. اخیراً روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی حرکات بازارهای مالی با استفاده از سری‌های زمانی تاریخی قیمت‌ها اتخاذ شده‌اند. با این حال، پیش‌بینی دقیق قیمت‌های مالی هنوز یک چالش طولانی مدت است که همی چکیده کامل
    پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی همواره مورد توجه فعالان وتحلیل گران مالی بوده است. اخیراً روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی حرکات بازارهای مالی با استفاده از سری‌های زمانی تاریخی قیمت‌ها اتخاذ شده‌اند. با این حال، پیش‌بینی دقیق قیمت‌های مالی هنوز یک چالش طولانی مدت است که همیشه رویکردهای جدید را می طلبد0 در این مقاله قصد داریم با استفاده از تئوری آماری ایست بهینه و ارتباط آن با فرآیندهای شاخه ای به پیش بینی زمان خرید و فروش بر اساس قیمت های بهینه خرید و فروش در دو بازار مالی مطرح بپردازیم.برای این منظور بازارهای اونس طلا و شاخص اس اند پی 500 درچارچوب های زمانی کوتاه و بلند مدت بر مبنای یک افق ثابت 20 پیش بینی شده و برای هر یک از چارچوب های زمانی تایم فریم های مختلفی انتخاب شده است. داده های بسته شدن قیمت از سال 1995 تا 2022 در هر تایم فریمی بنا بر مدت زمان خود مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد با استفاده از تئوری ایست بهینه در چارچوب زمانی کوتاه مدت، شاخص اس اند پی با 67% وانس طلا با 53% موفقیت در پیش بینی قیمت ها را به دست آورده است..در چارچوب زمانی بلند مدت انس طلا به میزان 85% و شاخص اس اند پی 500 به میزان 68% موفقیت در پیش بینی قیمت ها را داشته است. پرونده مقاله