چکیده: هدف:این پژوهش به بررسی پیش‌بینی نوسانات از طریق ریسک پرش صندوق‎های قابل معامله در بورس (ETF) تهران با استفاده از داده‌های شش صندوق سهامی و درآمد ثابت برای یک دوره مالی 1399 الی 1401 با وجود مشاهدات با فروانی بالا که به صورت روزانه و پانزده دقیقه‎ای هستند پرداخته است. روش‌شناسی پژوهش:در این پژوهش از سه خانوادهاصلی خودرگرسیون ناهمگن (HAR) جهت پیش‌بینی نوسانات با لحاظ کردن پرش‌ها در قالب یک مدل اقتصادسنجی با تخمین مدل‌های HAR پرداخته است. نتایج نشان داده است که از بین صندوق‎ها، قدرت پیش‎بینی کنندگی نوسانات در صندوق‎های سهامی بیشتر است. یافته‌ها:نتایج همچنین نشان داد که مدل HARQ-J مؤثرترین مدلHARبرای مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسان تحقق‎یافته (RV) بر اساس معیار‌های میانگین مربعات خطا (MSE) و شبه درستنمایی (QLIKE) بوده است. به علاوه شواهد قویاً تأیید می‌کنند که مدل‎های مبتنی برتغییرات توان دومنسبت به همتایان خود در پیش‌بینیRV برتری دارند که نوید پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و تخمین‌ نوسان بهتر از مدل‎های HARQ است. اصالت / ارزش‌افزوده علمی: نتایج این پژوهش می‎تواند مورد استفاده تمامی تحلیلگران و مدیران صندوق‎های سرمایه‎گذاری قرار گیرد.