رابطه بلند مدت بین بی ثباتی نرخ موثر واقعی ارز و شاخص بازدهی صنعت در بازار سهام تهران (رهیافت گارچ چند متغیره)
کلید واژه: طبقه بندی JEL: C32, F31, G11 �اژگان کلیدی:نرخ ارز, شاخص صنعت, گارچ چندمتغیره, بازار سهام, سرایت نوسانات.,
چکیده مقاله :
چکیده �ین مقاله رابطه بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعت بازار سهام تهران را با استفاده از مدلهای خودرگرسیون برداری(VAR) وخودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره(MGARCH) در دوره زمانی مهر 1380 تا شهریور 1390به صورت تجربی تحلیل میکند. نتایج نشان میده
چکیده انگلیسی :
