کاهش ارزش پول ملی و تغییر ترجیحات مصرف‌کنندگان در انتخاب کالاهای تولید داخل و وارداتی

محورهای موضوعی : اقتصاد بین الملل

علیرضا نادعلی ¹ , صالح قویدل ² , پروانه سلاطین ³ , عبدالرضا تالانه ⁴

1 - دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه، ایران، [e-mail]
2 - دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، ایران (نویسنده مسئول)، [e-mail]
3 - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، ایران، [e-mail]
4 - دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران، [e-mail]

تاریخ دریافت : 1403/11/15 تاریخ پذیرش : 1404/01/04 تاریخ انتشار : 1404/02/27

کلید واژه: نرخ واقعی ارز, کالای تجاری و غیر تجاری, ترجیحات مصرف کننده,

چکیده مقاله :

این تحقیق به دنبال اثر تغیر در ترجیحات مصرف کننده از مصرف کالاهی ساخت داخل به کالاهای وارداتی بر نرخ واقعی ارز در ایران است. برای این منظور نرخ واقعی ارز تجاری در ایران با استفاده از مبانی نظری عرضه و تقاضای نسبی بدست آمد که با نرخواقعی ارز در اقتصاد متفاوت است. سپس با استفاده از فیلتر کالمن و فیلتر هیدریک-پروسکات نویزها و نوسانات آن فیلتر شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان ایرانی از کالاهای ساخت داخل به کالاهای وارداتی تأثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ واقعی ارز تجاری داشته است. این موضوع با استفاده از مدل نظری عرضه و تقاضای نسبی و محاسبه روند بلندمدت نرخ واقعی ارز تجاری، پس از حذف نویزها و نوسانات کوتاه‌مدت از طریق فیلتر کالمن و فیلتر هیدریک-پرسکات، مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که کاهش تقاضا برای کالاهای داخلی و افزایش تمایل به خرید کالاهای وارداتی، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار ارز به نفع افزایش ارزش ارزهای خارجی و تضعیف پول ملی تغییر داده است. از مهم‌ترین دلایل این تغییر ترجیحات می‌توان به پایین بودن کیفیت کالاهای تولید داخل نسبت به نمونه‌های خارجی و همچنین بالا بودن قیمت محصولات داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه وارداتی اشاره کرد. این عوامل موجب شده است که مصرف‌کنندگان ایرانی ترجیح دهند کالاهای خارجی را جایگزین محصولات داخلی کنند، که در نتیجه آن، تقاضا برای ارزهای خارجی افزایش یافته و نرخ واقعی ارز تجاری کاهش پیدا کرده است.

چکیده انگلیسی:

TThis study aims to calculate Iran's real trade exchange rate and analyze the role of consumer preferences in its long-term trend from 1960 to 2020. The real trade exchange rate was calculated based on relative supply and demand, differing from the overall real exchange rate. The Kalman and Hodrick-Prescott filters were used to eliminate short-term fluctuations and assess the long-term trend, revealing a real trade exchange rate decline. The shift in consumer preferences from domestically produced goods to imported products has significantly contributed to this decline. The decrease in demand for domestic goods, combined with an increase in demand for imports, has shifted supply and demand dynamics in the foreign exchange market, leading to a rise in foreign currency values and a weakening of the national currency. Factors such as lower quality and higher prices of domestic products compared to imports have driven this preference for foreign goods. Furthermore, while the real trade exchange rate declined, the real exchange rate for the overall economy showed an upward trend, suggesting the presence of Dutch disease in Iran's economy..

منابع و مأخذ:

- قویدل دوستکویی، صالح، فتح آبادی، مهدی و رادفر، حمیده (1395). بررسی اثر بالاسا- ساموئلسون در ایران. اقتصاد پولی مالی، 23(11)، 25-1.
- رضوانی، محمد، بستان ،یداله، اتقایی، میلاد، فتاحی اردکانی، احمد(1399). بررسی تغییر در ترجیحات مصرف کنندگان نان در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافت های WARP وSARP. تحقيقات مدل سازي اقتصادي، 42(11)، 214 – 187.
- مزینی، امیرحسین، قربانی، سعید (1398). بررسي روند و ماهيت انحراف نرخ ارز واقعي در اقتصاد ايران. تحقيقات اقتصادي، 54(1)، 203 – 173.
- مزینی، امیر حسین و قربانی، سعید ( 1394). بررسی ناترازی اسمی نرخ ارز در اقتصاد ایران. فصلنامه مجلس و رهبرد، 22(82)، 233 – 199.
- عرفانی, داودی, صادقی, فرزانه. (1396). گروه‎ بندی دارایی‎ های پولی در ایران بر اساس تحلیل ناپارامتریک تقاضای پول. فصلنامه تحقیقات اقتصادی, 52(4), 904-879.‎
- حسین‌زاد, جواد و پاکروح, پریسا . (1395). تحلیل شکست ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان گوشت قرمز و گوشت مرغ در ایران. پژوهش های علوم دامی (دانش کشاورزی), 26(1), 186-175.
- کهنسال, محمد رضا و اعظم رحمتی, الهه . (1399). بررسی ترجیحات آشکار شده شهروندان ایرانی برای قند و شکر. اقتصاد کشاورزی و توسعه, 28(2), 277-261.
- کوهبر محمد امین، آقایی مجید، رضاقلی زاده مهدیه (1397). بررسی انتخاب مصرف‌کننده در استفاده از خدمات دندانپزشکی با رویکرد الگوی دو مرحله‌ای هکمن. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ۹ (۳۴)، ۱۳۹-۱۷
- سلامی, ‌حبیب‌اله, محتشمی, ‌نازیلا. (1396). ارزیابی سازگاری خطوط فقر مطلق غذایی در استان‌های ایران: رویکرد نظریه ترجیحات آشکار شده. اقتصاد کشاورزی, 33(11), 29-51.‎
- فتاحی اردکانی, سخی, بستان, رضوانی. (1400). شکست ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان شیر در خانوارهای شهری و روستایی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه, 29(2), 87-108.‎
- سلامی, صدفی آبکنار, سهراب. (2019). سنجش تغییرات ترجیحات مصرف کنندگان آلمانی از پسته ایران و آمریکا با استفاده از روش ناپارامتری ترجیحات آشکار شده. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 50(1), 79-95.‎
- Ghavidel, S., Fathabadi, M. & Radfar, H. (2016). Balassa–Samuelson effect in Iran. Monetary & Financial Economics, 23(11), 1-25. doi: 10.22067/pm.v23i11.32849 (in Persian)
- Rezvani M., Bostan Y., Etghaei M. & fatahi Ardakani A. (2020). Investigation of changes in bread consumers' preferences in Urban Areas of Iran using WARP and SARP approaches. Jemr, 42 (11), 187-214. URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1929-en.html (in Persian)
- Mazini, A. & Ghorbani, S. (2019). Examining the trend and nature of real exchange rate deviation in the Iranian economy. Economic Research, 54(1). 173-207. (in Persian)
- Mozayani, A. H. and Ghorbani, S. (2015). Nominal Exchange Rate Misalignment in Iran’s Economy. Majlis and Rahbord, 22(82), 199-233. (in Persian)
- Aguiar, V. H., & Serrano, R. (2020). Cardinal revealed preference: Disentangling transitivity and consistent binary choice. Journal of Mathematical Economics, 94, 102462. doi.org/10.1016/j.jmateco. 2020.102462
- Balassa, B. (1964). The purchasing-power parity doctrine: a reappraisal. Journal of political Economy, 72 (6), 584–596.
- Baldwin, R., Joseph, D., & Turner, M. (2018). Monetary policies and exchange rate volatility: Impacts on consumer confidence. Journal of Economic Studies, 45(3), 321-340.
- Blundell, R. W., Browning, M., Crawford, I., De Rock, B., Vermeulen, F., & Cherchye, L. (2012). Sharp for SARP: Nonparametric bounds on the behavioural and welfare effects of price changes. Available at SSRN 2158658.
- Chen, Y., Ho, L., & Wu, C. (2015). Consumer expectations and exchange rate fluctuations in emerging markets. Emerging Markets Review, 22, 57-73.
- Corden, W.M., and J.P. Neary (1982). Booming sector and de-industrialization in a small open economy. Economic Journal, 92, 825-848.
- Chikwira, Collin, Mohammed Iqbal Jahed. (2024). Analysis of exchange rate stability on the economic growth process of a developing country: The case of South Africa from 2000 to 2023. Economies 12(296). https://doi.org/ 10.
- Comunale, M. (2017). Dutch disease, real effective exchange rate misalignments and their effect on GDP growth in EU. Journal of International Money and Finance, 73, 350-370.
- Doren, P., Drew, J., & Crouch, S. (2012). Exchange rate depreciation and consumer purchasing behavior. International Journal of Economics and Finance, 10(2), 98-115.
- Doostkouei, S. G., Mousavi, M. H., & Karimi, M. S. (2024). Do oil sanctions reduce Dutch disease phenomenon? A quasi-experimental approach evidence from Iran. International Economics and Economic Policy, 21(2), 385-410.
- Diaye, M. A., Gardes, F., & Starzec, C. (2008). GARP violation, economic environment distortions and shadow prices: Evidence from household expenditure panel data. Annales d'Économie et de Statistique, 90, 3-33. http://DOI:10.2307/27739817
- Demuynck, T., Seel, C. (2018). Revealed preference with limited consideration. American Economic Journal: Microeconomics, 10(1), 31-102. http://doi:10.1257/mic.20150343
- Dornbusch, R. (1976). Expectations and exchange rate dynamics, Journal of Political Economy, 84, 1161-1176.
- Eren, O., & Gürbüz, A. O. (2020). The determinants of Turkey’s foreign trade with selected countries in relation to the real exchange rate: An econometric analysis. Maliye ve Finans Yazıları, 35 (114), 295-326.
- Fleming, J. (1962). Domestic financial policies under fixed and under floating exchange rates, staff papers. International Monetary Fund, 9, 79-369.
- Erfani, A., Davoodi, P., Sadeqi, F. (2017). Grouping of monetary assets in Iran based on nonparametric approach to the money demand. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 52(4), 879- 904. http://doi:10.22059/jte.2017.63663 (in Persian)
- Gao, X. M., Wailes, E. J., & Cramer, G. L. (1997). A microeconometric analysis of consumer taste determination and taste change for beef. American Journal of Agricultural Economics, 79(2), 573-582.
- Ghavidel, S., & Narenji Sheshkalany, A. (2017). Cost disease in service sector. The Service Industries Journal, 37 (3-4), 206–228.
- Gibson, H.D. (1996). International Finance: Exchange Rates and Financial Flows in the International System, England, Longman.
- Gökhan IŞIL. (2024). The effeect of real effective exchange reat on imports and exports: An application on Tukie, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal , 57, 65 – 80
- Hossinzad, J., Pakroh, P. (2016). Analysis of the structural changes in consumer preferences of red meat and chicken meat in Iran. Journal of Animal Science Researches, 26(1), 175-186. (in Persian)
- Hovhannisyan, V. and Gould, B.W. (2012) Structural change in chines food preferences, Agricultural and Applied Economics Association's 2012 AAEA Annual Meeting, Seattle, Washington, August 12-14.
- Hall, P., Mitchell, S., & Anderson, R. (2020). Currency depreciation and shifts in consumer spending patterns: Evidence from developing economies. World Development, 130, 104921.
- Imai, H. (2010). Japan’s inflation under the Bretton woods system: How large was the Balassa– Samuelson effect? Journal of Asian Economics, 21 (2), 174–185.
- Iossifov, P. & Loukoianova, E. (2007). Estimation of a Behavioral EquilibriumExchange Rate Model for Ghana, IMF Working Paper, 07, 155.
- Johnson, K., Smith, B., & Williams, T. (2021). Exchange rate volatility, inflation expectations, and household spending in Europe. European Economic Review, 136, 103721.
- Jin, H. J and Koo, W.W. (2003). The efects of the BSE outbreak in Japan on consumers preferences. European Review of Agricultural Economics, 30 (2), 173.192. https://doi.org/10.1093/erae/30.2.173
- Kohansal, M., Azam Rahmati, E. (2020). A Survey on Revealed Preferences of Iranian Citizens for Sugar and Lump Sugar. Agricultural Economics and Development, 28(110), 261-277. http://doi:10.30490/aead.2020.265689.1021 (in Persian)
- Kafka, K. I. (2021). Economic Theory and Economic Reality: A Continuously Dialectic Relationship. In Bridging Microeconomics and Macroeconomics and the Effects on Economic Development and Growth. IGI Global, 1-26.
- Kouhbor M A, Aghaei M, Rezagholizadeh M (2018). Investigation the Consumer Choice in the Use of Dental Services Care Applying Hekman Two-Step Procedure. jemr, 9 (34) :139-170, http://dx.doi.org/10.29252/jemr.9.34.139 (in Persian)
- Krugman, P. (1987). The narrow moving band, the Dutch disease, and the competitive consequences of Mrs. thatcher: Notes on trade in the presence of dynamic scale economies. Journal of development Economics, 27 (1-2), 41–55.
- Lee, J., Park, H., & Kim, S. (2022). Media coverage, government transparency, and consumer sentiment in exchange rate dynamics. Journal of Financial Stability, 60, 105001.
- Laudati, D., & Pesaran, M. H. (2021). Identifying the Effects of Sanctions on the Iranian Economy using Newspaper Coverage. CESifo Working Paper No. 9217. https://doi.org/10.2139/ssrn.3898315
- Mithas, S., Hofacker, C. F., Bilgihan, A., Dogru, T., Bogicevic, V., & Sharma, A. (2020). Information technology and Baumol's cost disease in healthcare services: a research agenda. Journal of Service Management, 31(5), 911-937.
- Mtembu, M.D., & Motlaleng, G.R. (2011). The Effects of Exchange Rate Volatility on Swaziland’s Exports. Review of Economic Business Studies, 3(2): 167-185.
- Mundell, E. (1963). The Law of Value in Relation to Self-Management and Investment in the Economy of the Workers’ States, World Outlook (Paris), 14. 34.
- Nakhli, S. R., Rafat, M., Bakhshi Dastjerdi, R., & Rafei, M. (2020). A DSGE Analysis of the Effects of Economic Sanctions: Evidence from the Central Bank of Iran. Iranian Journal of Economic Studies, 9(1), 35-70. https://doi.org/10.22099/ijes.2020.36182.1643.
- Owoundi, F. (2016). Do exchange rate misalignments really affect economic growth? The case of Sub-Saharan African countries, International Economics, 145, 92–110.
- Price, J. J., & G´omez-Lobo, A. (2021). Baumol’s cost disease and urban transport services in latin america. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 149, 206–225.
- Salami, H., Mohtashami, N. (2017). The Assessment of Absolute Poverty Lines Consistency in Provinces of Iran: The Revealed Preference Approach. Agricultural Economics, 11(1), 29-51. http://doi:10.22034/iaes.2017.24044 (in Persian)
- Fatahi, A. , Sakhi, F. , Bostan, Y. and Rezvani, M. (2021). Structural break in preferences of Iranian urban and rural milk consumers. Agricultural Economics and Development, 29(2), 87-108. doi: 10.30490/aead.2021.319195.1117 (in Persian)
- Salami, H., Sadafi Abkenar, S. (2019). A non-parametric Approach to Specifying Changes of Preferences German Consumers for the Iranian and U.S. Pistachios. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 50(1), 79-95. http://doi:10.22059/ijaedr.2018.261600.668626 (in Persian)
- Taylor, M. P. (1995). The economics of exchange rates. Journal of Economic literature, 33(1), 13-47.
- Waqar Khalid, Javed Iqbal, Nosheen Nasir, Misbah Nosheen, (2024) “ Do real exchange rate misalignments have threshold efects on economic growth? Asymmetric evidence from Pakistan”, Economic Change and Restructuring ,57:181,pp:1-40
https://doi.org/10.1007/s10644-024-09752-4.
- Zanardi, A. (2000). Are Individual Preferences for Public Spending Consistent with Garp? Econpubblica Working Paper No. 71. Available at SSRN:
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.412240n.