اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده‌های بانکی در ایران (رهیافت متوسط وزنی حداقل مربعات در داده‌های تابلویی پویا)

محورهای موضوعی : مدیریت کسب و کار

محبوبه شکیبا ¹ , علیرضا دقیقی اصلی ² , مرجان دامن کشیده ³ , مجید افشاری راد ⁴ , علی اسماعیل زاده مقری ⁵

1 - گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
2 - گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
3 - گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
4 - گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
5 - گروه مدیریت حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1399/07/16 تاریخ پذیرش : 1399/08/08 تاریخ انتشار : 1399/10/01

کلید واژه: متغیرهای کلان اقتصادی, قدرت بازاری, رهیافت متوسط وزنی حداقل مربعات, آزمون علیت دمترسکو و هرلین,

چکیده مقاله :

مهم‌ترین نقش سپرده‌های بانکی در اقتصاد کشور فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای سرمایه گذاری است. نظام بانکی در ایران اصلی‌ترین منبع جهت تأمین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. قدرت بازاری سطح رقابت در بازار را نشان داده و بیان می‌کند که چگونه بنگاه‌ها در بازار بر قیمت تأثیر می‌گذارند لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده‌های بانکی در ایران طی سال‌های 1396-1387 می‌باشد. برای این منظور با بهره‌گیری الگوی برسناهان-لاو در چارچوب روش داده‌های تابلویی پویا و گشتاور تعمیم یافته، برای 18 بانک دولتی و خصوصی در صنعت بانکداری ابتدا قدرت بازاری محاسبه شده و سپس متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر میزان سپرده بانک‌ها به روش متوسط وزنی حداقل مربعات استخراج شد. نتایج برآورد مدل نشان داد حجم نقدینگی و نرخ ارز اسمی تأثیر منفی و سایر متغیرها تأثیر مثبت و معنی‌دار بر حجم سپرده بانک‌ها طی دوره مورد بررسی داشته‌اند. علاوه بر این، نتایج آزمون علیت دمترسکو و هرلین نیز دلالت بر وجود رابطه علی یک سویه از متغیرهای قدرت بازاری و متغیرهای کلان اقتصادی به حجم سپرده بخش بانکی می‌باشد.

چکیده انگلیسی:

The most important role of bank deposits in the country's economy is to provide the necessary grounds for investment. Market power specifies how firms in a market influence prices, and reveals the level of competition in the market. Hence, the main aim of this paper is to investigate the impact of market power and macroeconomic variables effects on banking deposits in Iranian deposit money market using dynamic Bresnahan-Lau’s and weighted average least square approach for the 18 bank in the Iran industrial banking sector. Annual data for the period of 2008-2017 has been collected from annual financial statements of Iranian banks, Statistical Centre of Iran, Monetary and Banking Research Institute of Iran and central bank of Iran. The main empirical results indicated that the nominal exchange rate and liquidity money have negative and other extracted macroeconomics variables have positive and significant effects on the deposits of banking sector during the period of study. Moreover, the Dumitrescu-Hurlin panel Granger Causality tests confirmed the unilateral causality from macroeconomics variables and market power to the bank's deposits.