.عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها در استان‌های ایران با تأکید بر اثر انتقالی رشد اقتصادی: روش داده‌های تابلویی پویای GMM

محورهای موضوعی : اقتصاد مالی

فاطمه ساعتی چوبر ¹ , محمد محبی ² , سید یعقوب زراعت کیش ³ , ابراهیم نگهداری ⁴

1 - گروه اقتصاد، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
2 - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
3 - گروه اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4 - گروه اقتصاد، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

تاریخ دریافت : 1401/12/04 تاریخ پذیرش : 1403/05/22 تاریخ انتشار : 1403/06/21

کلید واژه: بانکداری, سودآوری بانک‌ها, روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM), اقتصاد ایران,

چکیده مقاله :

با توجه به نقش مهم صنعت ‌بانکداری در توسعه اقتصادی از یک سو و اهمیت سودآوری بانک‌ها به عنوان ضرورتی برای موفقیت بانکداری از سوی دیگر، این مطالعه در تلاش است تا به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها در استان‌های ایران با تأکید برا اثر انتقالی رشد اقتصادی در دوره 1397-1385 با به کارگیری روش داده‌های تابلویی پویا (GMM) بپردازد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که سیاست پولی و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و نرخ تورم و مطالبات معوق اثر منفی بر سودآوری بانک‌ها دارند. به علاوه، رشد اقتصادی تأثیر مثبتی بر رابطه بین سیاست پولی و سودآوری بانک‌ها دارد. اما تأثیر حجم تسهیلات اعطایی بر سودآوری بانک‌ها ناچیز و قابل صرف نظر است. با توجه به نتایج، پیشنهاد می‌شود سیاستگزاران در پی افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم بوده و بانک‌ها نیز به جای افزایش تسهیلات به بررسی دقیق‌تر وضعیت اعتباری وام‌گیرندگان و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری خود بپردازند.

چکیده انگلیسی:

According to the important role of the banking industry in the economic development on one hand, and the importance of bank profitability as a necessity for the banks success on the other hand, this study tries to examine of the determinants of bank profitability in Iran provinces, emphasizing the transitional effect of economic growth during 1385-1397 applying GMM method. The results show that monetary policy and economic growth have positive effects, and inflation and nonperforming of loans have negative effects on the banks' profitability. In addition, the effect of the economic growth on the relationship between monetary policy and bank the profitability is positive. However, the effect of the granted loans is small and ignorable. Accordingly, it is suggested that policymakers increase the economic growth and reduce the inflation, and banks, instead of increasing their loans, check the credit status of the borrowers more closely and thus reduce credit risk.

منابع و مأخذ:

احمدی، علی، علی احمدی جشفقانی، حسین، و ابوالحسنی هستیانی، اصغر (1395). تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد PANEL VAR. اقتصاد مالی، سال 10، شماره 34، صص 152-131.
چودری، انیس، و حسین، اختر (1382). سیاست¬های پولی و مالی در کشورهای در حال توسعه (رشد وچود ثبات). ترجمه: محمد آسیایی و مسعود باباخانی، چاپ اول، پژوهشکده امور اقتصادی.
حسین¬زاده، هدایت و جامی، مهدی (1401). بررسی آثار وصول مطالبات معوق بر سوددهی بانک ملی. پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع، سال چهارم، شماره 10، صص. 104-87.
خادمی، سیدرضا، فلیحی، نعمت، دالمن¬پور، محمد، و نقی¬لو، احمد (1399). بررسی اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک‌ها (مقایسه مکاتب نئوکلاسیک و پست کینزین). اقتصاد مالی، دوره 14، شماره 53، صص 252-213.
دولو، مریم، بسطامی، فاطمه، و طهرانی، محمدحسین (1396). مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در ادوار تجاری. اقتصادی پولی، مالی (دانش و توسعه)، دوره 24، شماره 14، صص 204-181.
رجائی باغ سیائی، محمد، و صفئی ایلخچی، مهدی (1400). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و صکوک بر سودآوری بانک¬های ایران. جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی، دوره 18، شماره 36، صص 125-109.
رحمانی، زهرا، محمد پورزرندی، محمد ابراهیم، و کرامتی، محمدعلی (1402). تبیین اثرات زیان پرداخت وام و هزینه سپرده بر رشد سودآوری بانک. دانش سرمایه¬گذاری، دوره 12، شماره 48، صص 328-311.
رحمانی، شاپور، ایرانزاده، سلیمان، علوی متین، یعقوب (1400). تدوین الگوی عوامل مؤثر بر سودآوری صنعت بانکداری بر اساس مدل¬سازی ساختاری-تفسیری (مطالعه موردی: بانک تجارت استان آذربایجان¬شرقی). پژوهش¬های مدیریت راهبردی، سال 27، شماره 83، صص 39-13.
رحیمی، زکیه، و هراتی، جواد (1399). تأثیر نرخ سود بین بانكي و شیب منحني عايدي بر سودآوري بانکهاي منتخب در ايران. اقتصاد و بانکداري اسلامي، شماره 32، صص. 244-211.
رفیعی، ثریا، امامی، کریم، و غفاری، فرهاد (1398). تأثیر سیاست¬های پولی بر عملکرد بانک¬ها با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE). پژوهشنامه اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 72، صص 36-1.
شاهرضا، علیرضا، فغانی ماکرانی، خسرو، و فاضلی، نقی (1401). رتبه¬بندی عوامل حسابداری و محیطی مؤثر بر سودآوری بانک¬های تجاری. پژوهش¬های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 14، شماره 4، پیاپی 56، صص 114-89.
عبدی، داود، مرادی، مهدی، و تکیه، لورنس انویه (1398). بررسی اثرات نامتقارن متغیرهای اقتصادی بر سودآوری بانکها بر اساس الگوی بانکداری جامع (مورد مطالعه: بانک ملی ایران). نظریه¬های کاربردی اقتصاد، سال ششم، شماره 4، صص 216-191.
قربانی، فهمیده، دین¬محمدی، مصطفی، و جباری، امیر (1397). بررسی تأثیر ادوار تجاری بر سوددهی بانک¬های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره 1396-1384). بررسی مسائل اقتصاد ایران، سال پنجم، شماره 2، صص 78-53.
محمدزاده، اعظم (1396). اثر سیاست پولی بر عملکرد شرکت¬های بورسی با استفاده از شاخص پیوتروسکی و با استفاده از روش GMM پانل دیتای پویا. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 34، صص 232-215.
مهران¬پور، محمدرضا، نادری نورعینی، محمدمهدی، اینالو، عفت، و اشعری، الهام (1396) عوامل مؤثر بر سودآوری بانک¬ها. مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 14، شماره 54، صص 134-113.
نظریان، رافیک، محرابیان، آزاده، و مرادی، برژانگ (1396). بررسی اثر چرخه¬های اقتصادی بر عملکرد بانک¬ها در ایران مطالعه موردی بانک ملی ایران (1393-1368). اقتصاد مالی، سال 11، شماره 40، صص 138-117.
نیلی، فرهاد و محمودزاده، امینه (1393). مطالبات غیرجاری یا دارایی¬های مسموم بانک¬ها. پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 93025.
Abbas, F., Ali, Sh., and Ahmad, M. (2021). Does Economic Growth Affect the Relationship Between Banks' Capital, Liquidity and Profitability: Empirical Evidence from Emerging Economies. Journal of Economic and Administrative Sciences, ISSN: 1026-4116.
Adeusi, S. O., Kolapo, F. T., and Aluko, A. O. (2014). Determinants of Commercial Banks’ Profitability: Panel Evidence from Nigeria. International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. II, Issue 12.
Al-Jafari, M. Kh., and Alchami, M. (2014) Determinants of Bank Profitability: Evidence from Syria. Journal of Applied Finance & Banking, Volume 4, Number. 1, pp. 17-45.
Aminu, A. B. (2013). The Determinants of Banks’ Profitability in Nigeria. Institute of Graduate Studies and Research, Eastern Mediterranean University, North Cyprus.
Antonio. T. P. (2013). What Determines the Profitability of Banks? Evidence from Spain. Accounting and Finance, Vol. 53, pp. 561 – 586.
Arellano, M., and Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 97, pp. 58-277.
Barro, R. J., and Lee, J. W. (1996). International Measures of Schooling Years and Schooling Quality. American Economic Review, Vol. 86 (2), pp. 218–223.
Bourke, P. (1989). Concentration and other Determinants of Bank Profitability in Europe. Journal of Banking and Finance, pp. 65-80.
Çollaku, B., and Aliu, M. (2021). Impact of Non-Performing Loans on Bank’s Profitability: Empirical Evidence from Commercial Banks in Kosovo. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, Vol. 7 (3), pp. 226-242.
El-Kassem, R. Ch. (2017). Determinants of Bank’s Profitability: Panle Data from Qatar. Open Journal of Accounting, 6, 103, pp. 103-111.
Francis, M. E. (2013). Determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan Africa. International Journal of Economics and Finance; Vol. 5, No. 9, pp. 134-147.
Fuadi, Saparuddin, and Sugianto (2022). The Effect of Inflation, BI Rate and Exchange Rate on Profitability in Sharia Banking in Indonesia Period of 2009-2019. International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences, Vol. 2, Issue 1.
Isayas, Y. N. (2022). Determinants of Banks’ Profitability: Empirical Evidence from Banks in Ethiopia. Financial Economics, 10: 2031433, https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2031433
Jigger, Sh., and Koroleva, E. (2023). The Determinants of Profitability in the City Commercial Banks: Case of China. Risks, 11, 53. https://doi.org/ 10.3390/risks11030053.
Jolevski, L. (2017). Non-performing loans and profitability indicators: The case of the Republic of Macedenia. Journal of Contemporary Economic and Business Issues, Volume 4, Issue 2, pp. 5-20.
Kaushal, L. and Pathak N. (2011). Monetary Policy and Banking Sector Profitability. TIJ's Research Journal of Social Science & Management, Volume:01, Number:05, pp. 109-124.
Levine, Ross (1997). Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Econimics Literature, Vol. 35, pp. 688-726.
Mbabazize, R. N., ّلوینTuryareeba, D., Ainomugisha, P, and Rumanzi P. (2020). Monetary Policy and Profitability of Commercial Banks in Uganda. Open Journal of Applied Sciences, 10, pp. 625-653.
Miller, S. M., & Noulas, A. (1997). Portfolio mix and large bank profitability in the USA. Applied Economics, 29, pp. 505–512.
Pan, Q., and Pan, M. (2014). The Impact of Macro Factors on the Profitability of China’s Commercial Banks in the Decade after WTO Accession. Open Journal of Social Sciences, 2, pp. 64-69.
Sihotang, M. K., Hasanah, U., and Hayati, I. (2022). Model of Sharia Bank Profitability Determination Factors by Measuring Internal and External Variables. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, Vol. 5. No. 1, pp. 235-251.
Singh, S. K., Basuki, B., and Setiawan, R. (2021). The Effect of Non-Performing Loan on Profitability: Empirical Evidence from Nepalese Commercial Banks. Journal of Asian Finance, Economics and Business Volume 8, Number 4, pp. 709–0716.
Wijayanti, E, Mardiana (2020). Loan Growth and Bank Profitability of Commercial Banks in Indonesia. Akuntabel, 17 (1), pp. 38-52.