محاسبه احتمال نکول بانکهای نمونه در ایران با استفاده از الگوی سیستمی ضررهای بانکی
محورهای موضوعی : فصلنامه اقتصاد محاسباتیمحسن گل نیا 1 , رامین خوچیانی 2 , حمید آسایش 3
1 - خیابان 22 بهمن زیر دانشگاه منزل محسن گل نیا
2 - گروه اقتصاد دانشگاه آیت اله بروجردی(ره)
3 - گروه اقتصاد دانشگاه آیت اله بروجردی(ره)
کلید واژه: احتمال نکول, مدلSYMBOL, اثرات بینبانکی,
چکیده مقاله :
احتمال نکول درجه‌ای از قطعیت است که در آن یک بانک خاص دچار نکول می‌شود و یا این که طرف مقابل بازپرداخت تعهدات خود را طبق قرارداد فی مابین انجام نمی‌دهد. این مقاله به دنبال محاسبه احتمال نکول بانک های نمونه در شبکه بانکی ایران است بدین منظور از رویکرد جدید الگوی سیستمی ضررهای بانکی و از روش شبیه سازی مونت کارلو، به محاسبه احتمال نکول بانک ها در دو حالت وجود و عدم وجود سرایت اثرات بین بانکی پرداخته می شود. نمونه شامل 15 بانک ایرانی و مقطع زمانی سال 1397 است. نتایج حاکی از آن است که در نمونه مورد بررسی، اوضاع سرمایه بانکها جهت پوشش ریسک های پیشرو مطلوب نمی باشد، احتمال نکول بانک ها با معیار سرمایه اضافی بانک ها رابطه منفی و معنادار دارند و با افزایش همبستگی بین بانکی، نوعی اثر خوشه ای از نکول بانک ها به وجود می آید و نکول یک یا چند بانک، می تواند منجر به بروز بحران بانکی و فروپاشی کل سیستم بانکی گردد.
The probability of default is the degree of certainty that a particular bank will default or that the counterparty will not repay its obligations according to the agreement. This article seeks to calculate the default probability of sample banks in the banking network of Iran, for this purpose, using the new approach of the systemic model of bank losses and the Monte Carlo simulation method, to calculate the probability of bank default in the two cases of the presence and absence of contagion effects between Bank is paid. The sample includes 15 Iranian banks and the time period of 2017. The results indicate that in the studied sample, the situation of banks' capital is not favorable for covering leading risks, the probability of bank defaults has a negative and significant relationship with the criteria of banks' excess capital, and with the increase of inter-bank correlation, a kind of There is a cluster effect of bank defaults, and the default of one or more banks can lead to a banking crisis and the collapse of the entire banking system.
_||_
