Measuring the Efficiency and Productivity of Commercial Banks in Iran by using a Hybrid Model of Fuzzy TOPSIS, DEA and MPI

Subject Areas : Strategic Management Researches

ali fazelyazdi ¹ , mahmod moienaldin ²

1 - کارشناسی ارشد حسابداری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
2 - استادیار حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه حسابداری، یزد، ایران

Received: 2016-05-22 Accepted : 2017-02-07 Published : 2017-02-19

Keywords: DEA, Efficiency, Malmquist Producitivy Rate, Fuzzy TOPSIS, Producitivy,

Abstract :

Given the very essential role of banks in Iran, their improper operations might generate a critical environment. The present study seeks to examine the efficiency and productivity of Iran commercial banks for a period from 2007 to 2011 by using Fuzzy TOPSIS, DEA and Malmquist index. For implementing this model, the significance of the inputs (total assets, equity, total costs and total debts) and outputs (total revenue, E-banking, granted loans and receiveables and currency trades) are calculated by using Fuzzy TOPSIS method to be used in DEA and Malmquist index. The findings reveal that the total assets (among inputs) and granted loans and receivables (among outputs) have the highest significance. The results of banks’ efficiency document that Mehr-e-Iranian, Sina, Sarmayeh, Pasargad, Karafarin, Maskan, Toseh-e-Saderat and Eghtesad-e-Novin have the best operation. The findings related to productivity also indicate that the average productivity rate of the banks are negative over the years from 2007 to 2011; except for Melli, Mellat, Sanat Madan, Saderat, Sepah, Tejarat, Keshavarzi, Parsian, Karafarin and Post Bank (the average productivity rate of these banks are more than one).

References:

امام وردی، قدرت‌الله و احمدی، برزان (1387),اندازه‌گیری کارایی شعب بانک‌های ایران مطالعه موردی منطقه 4 بانک تجارت، فصلنامه علوم اقتصادی، دوره یک، شماره4، ص143-168.

رجبی، احسان و نصراللهی، خدیجه (1391), کاربرد تحلیل پنجره‌ای داده‌ها و تحلیل پایداری و ثبات کارایی بانک‌های تجاری ایران، فصلنامه بهبود مدیریت، شماره سوم، دوره17، ص179-214.

رستمی، محمدرضا و قاسمی، جواد و اسکندری، فرزانه (1390) ارزیابی عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (بکارگیری منطق TOPSIS در تحلیل پوششی داده‌ها). مجله حسابداری مدیریت، سال چهارم، شماره 8، صص 30- 19.

زراء نژاد، منصور و یوسفی حاجی آباد، رضا (1388) بررسی کارایی شعب بانک مسکن با استفاده از الگوریتم بوت استرپ، مجله دانشکده علوم انسانی، شماره29، ص1-4.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. دفتر اقتصاد کلان (1379),اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری در بخش‌های غیر نفتی اقتصاد ایران و چشم انداز آن در برنامه سوم توسعه، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دفتر اقتصاد کلان.

سبحانی، حسن و کارجو، حلیمه (1391). بررسی و اندازه‌گیری کارایی فنی شعب منتخب بانک‌های صادرات استان تهران، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره بیستم، شماره62، ص195-211.

صفارزاده، محمود و رضایی، عبدالرضا و بازدار، پریسا. (1386) ,ارائه مدلی جهت اندازه‌گیری بهره وری سوخت در بخش حمل‌ونقل زمینی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 3، ص110-101.

عالم تبریز، اکبر و رجیبی پور میبدی، علیرضا و زارعیان، محمد (1388) , بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها، نشریه مدیریت صنعتی، شماره 3.

عباسیان، عزت‌الله و مهرگان، نادر. (1386) ,اندازه‌گیری بهره‌وری عوامل تولید بخش‌های اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 87، ص 176-153.

 گلبازخانی پور، گلنار و فاضل یزدی، علی و طحاری مهرجردی، محمدحسین(1392) ارزیابی و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخص­های عملکرد مالی بانک­ها با استفاده از رویکرد ناپارامتریک، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، شماره هفتم، دوره2، ص85-104.

 معظمی گودرزی، محمدرضا و جابر انصاری، محمدرضا ومعلم، آذر و شکیبا، محبوبه (1393 ) کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شعب بانک رفاه استان لرستان و مقایسه نتایج آن با روش تاپسیس، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال چهاردهم، شماره 1، ص115-126.

 

Kao, C; Liu, S. (2014). Multi-period efficiency measurement in data envelopment analysis: The case of Taiwanese commercial banks, The International Journal of Management Science, Omega 47(2014)90–98.

Kao, Chiang; Liu, Shiang-Tai. (2009). Stochastic Data Envelopment Analysis in Measuring the Efficiency of Taiwan Commercial Banks. European Journal of Operational Research, pp 312- 322.

Ricardo, P. (2009). Management quality measurement: using data envelopment analysis (DEA) estimation approach for banks in Brazil. MPRA, 11143: 1-19.

Shahooth, Khalid; Battall, Ahmed Hussein. (2006). Using Data Envelopment Analysis to Measure Cost Efficiency with an Application on Islamic banks. Scientific Journal of Administrative Development,4, pp134- 156.

Sufian, F.; Muhd-Zulkhibri A.M. (2007). Singapore Banking Efficiency and Its Relation to Stock Returns: A DEA Window Analysis Approach. International Journal of Business Studie, pp 83- 106.

Tyrone, T., Lee, C.C., Chiu. (2009). Application of DEA in analyzing a bank’s operating performance. Expert Systems with Applications. 36: 8883–8891.