Subject Areas : Financial engineering
Keywords:
Abstract :
* برنجی مهدیار. طراحی استراتژی معاملاتی در بورس کالای ایران بر مبنای رابطه پیشرو-پسرو بین شاخص آتی و قیمت نقد سکه طلا. دانشگاه تهران. 1392
* خدادادیان بنفشه. پوشش ریسک نفت با استفاده از قراردادهای آتی. دانشگاه تربیت مدرس.1389
* سوری علی. تحلیل سری های زمانی.چاپ اول. انتشارات نص.1389
* صالح‌آبادی علی، سیاح سجاد. مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک.گروه رایانه تدبیرپرداز.1384
* میرزاپور باباجان اکبر، بهرامی جاوید. نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی.1391.
* صادقی مهدی، شوالپور سعید. اقتصادسنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی.چاپ سوم.جلد دوم. انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).1391
* نوفرستی محمد. ریشه واحد همجمعی در اقتصادسنجی. چاپ اول. موسسه خدمات فرهنگی رسا.1387.
* ADAMS, Z. & GERNER, M. 2012. Cross hedging jet-fuel price exposure. Energy Economics, 34, 1301-1309.
* CHEN, S.-S., LEE, C.-F. & SHRESTHA, K. 2003a. Futures hedge ratios: a review. The Quarterly Review of Economics and Finance, 43, 433-465.
* GEPPERT, J. M. 1995. A statistical model for the relationship between futures contract hedging effectiveness and investment horizon length. Journal of Futures Markets, 15, 507-536.
* GLANTZ, M. & KISSELL, R. 2014. Multi-Asset Risk Modeling Techniques for a Global Economy in an Electronic and Algorithmic Trading Era, San Diego, USA, Elsevier Inc.
* GUPTA, S. 2006. Financial Derivaives,Theory, Concepts and problems, India, Prentice-Hall of India.
* KOSTIKA, E. & MARKELLOS, R. N. 2012. Optimal Hedge Ratio Estimation and Effectiveness Using ARCD. Journal of Forecasting, 10, 1002-1016.
* MULLER, A. F. A. A. & NOLTE, I. 2011. Cross hedging under multiplicative basis risk. Journal of Banking & Finance, 35, 2956-2964.
* PRADO, M. M. L. D. & LEINWEBER, D. 2012. Advances in cointegration and subset correlation hedging methods. Journal of Investment Strategies, 1, 67-115
* RUTLEDGE, D. J. S. 1972. Hedging Demad for Futures Contracts:A Theoretical Framework with Applications the United State Soybean Complex. Food Research Institute Studies, 11, 237-256
* TSAY, R. S. 2005. Analysis of Financial Time Series, Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.
* YANG, W. 2001. M-GARCH Hedge Ratios and Hedging Effectiveness in Austrulia Futures Markets. Accounting and Finance, 45, 301.
* YAO, Z. & WU, H. 2012. Financial Engineering Estimation of Minimum Risk Hedge Ratio. Systems Engineering Procedia, 3, 187-193.