Subject Areas :

فرزین رضایی ¹ (استادیار -دانشگاه آزاد واحد قزوین)
بیت اله اکبری مقدم ² (استادیار دانشگاه آزاد -واحد قزوین)
علی نوروزی ³ (کارشناس ارشد حسابداری)

Received: 2013-01-07 Accepted : 2013-03-10 Published : 2013-05-22

Keywords:

References:

منابع

آذر، عادل و مومنی، (1375)، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، جلد 1و2.

ظریف فر، احمد و محمد حسین قائمی، (1382)، "آزمون تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 19، شماره2، بهار 1382.

باقرزاده، سعید، (1384)، "عوامل موثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله تحقیقات مالی، تهران، شماره 19،بهار و تابستان 84:64-25.

پی.نوو و ریموند، (1383)، "مدیریت مالی"، ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

جونز چارلز پارکر، (1384)، "مدیریت سرمایه‌گذاری"، رضا تهرانی، انتشارات نگاه دانش، تهران، چاپ دوم: 9 – 415.

راعی، رضا و احمد تلنگی، (1383)، "مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته"،تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

گجراتی، دامودار، (1378)، "مبانی اقتصاد سنجی"، ترجمه دکتر حمید ابریشمی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

مکارم، احمد، (1386)، "بررسی و مقایسه توانایی مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه‌ای(CAPM) و مدل سه عامله فاما و فرنچ در توضیح نوسانات بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانشگاه تربیت مدرس.

Allen D. E. and Cleary ,(1998), "Determinats of the Cross-Section of Stock Section of Stock Returns in the Malaysian Stock". Market International Review of Financial Analysis. Vol. 7, No. 5, PP. 253- 275.

Bagherzadeh, Saeed,(2003), "The Cross-Section of Expected Stock Returns in Iranian Stock Market: Some Empirical Evidence. "  The Iranian Journal of Financial Research،Vol.15, PP. 141-160.

Bartholdi, Jan & Paula Pear,(2002), " Estimation of expected return: CAPM vs. Fama and French", Working Paper http://ssrn.com/abstract=350100 or DOI: 10.2139/ssrn.350100.

Benz, Rolf. W. ,(1981), " The Relation Between Return and Market Value of Common Stock". Journal of Financial Economics 9, PP.3-18.

Bornholt. G.N.,(2006), "Expected Utility and Mean-Risk Asset Pricing Models. Working Paper. Griffith University – Department of Accounting”. Accounting and Finance, Vol. 47, No. 1, PP. 69-83, March 2007.                          http://ssrn.com/abstract=921323. Access on June of 2007.

Bornholt, G. N. ,(2007), "Extending the Capital Asset Pricing Model: the Reward Beta Approach" Journal of Accounting and Finance, Vol. 47, PP. 69-83.

Daniel, K. , Titman, S. ,(1997), "Evidence on Characteristics of Cross Sectional Variation in Stock Returns. " Journal of Finance ,Vol. 52,PP. 2-33.

Davis, J.L., E.F. French(2000), "Characteristics, Covariances, and Average Returns". http://www.ssrn.com.

Fama, Eugene. F. , and James D. MacBeth,(1973), "Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests. "Journal of Political Economy 81(March) , PP.607- 636.

Fama, Eugene. F., and Kenneth R. French,(1992), "The Cross-Section of Expected Stock Returns. "  Journal of Finance 47, PP. 427-465.

Fama, Eugene. F., and Kenneth R. French,(1993), "Common Risk Factor in the Return on Stocks and Bonds. " Journal of Financial Economics 33, PP. 3-56.

Fama, Eugene. F., and Kenneth R. French,(1996), "Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies "، Journal of Finance 51, PP. 55-84.

Fama, Eugene. F., and Kenneth R. French,(2004), "The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence", Journal of Economic Perspectives،Vol. 18, PP. 25-46.

Kotari, S.P. and Jerold. Bwarner,(1997), "Evaluating Mutual Fund Performance" , http://www.ssrn.com.

Laconishok, Josef. and Anolrei, Shleiter, and Robert W. Vishny,(1994), "Contraries Investment, Extrapolation. And Risk", The Uournal of Finance 12, PP. 13-32.

Markowitz, H,(1959), Portfolio Selection. New York: J. Wily and Son. Old Corn, Roger& Parker, David(1996) The Strategic Investment Decisions. Publishing.

Pablo Rogers, Jose Robertosecurato ,(2008), " Comparative Study of CAPM, Fama and French Model and Reward Beta Approach in the Brazilian Market ", http://ssrn.com/.

Roll, R. ,(1976), "A Critique of the Assets Pricing Theorys Tests: Part1: On Past and Testability of the Theory", Journal of the Financial Economics, 4(2),PP. 129-176.

Roll, R. and Ross, S. ,(1994), "On the Cross-Sectional Relation between Expected Returns and Betas. "،Journal of Finance،Vol. 49,PP. 101-121.

Rahnama Roodposhti.F &Shaverdiyan& Irani ,(2010), "Investigation of Revised Beta based on R-CAPM in Comparison withReward Beta based on CAPM for Forecasting Expected Rate of Return", Hannover Conference )2010(.

Sharpe, W. F. ,(1964), "Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk",Journal of Finance ,Vol. 19, PP.425-444.