مطالعه‌ی پیش‌رو با هدف بررس بررسی نقش شدت کارآفرینی و گرایش استراتژیک در ایجاد قابلیت‌های رقابت‌پذیری و عملکرد صادراتی صورت پذیرفت. این تحقیق در نوع خود یک مطالعه‌ی کاربردی، کمّی و پیمایشی بود که به صورت مقطعی اجرا شد. جامعه‌ی آماری این تحقیق کارکنان شرکت پتروشیمی ایلام به تعداد 1900 نفر بودند که نمونه‌ای 372 عضوی از میان آنها به صورت تصادفی ساده و بدون جایگذاری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌های این تحقیق پرسشنامه‌ی استاندارد بود که روایی و پایایی‌ آنها مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی بهره گرفته و با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس اجرا شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که شدت کارآفرینی بر گرایش استراتژیک، قابلیت‌های رقابت‌پذیری و عملکرد صادراتی تأثیر معناداری دارد. همچنین یافته‌ها مؤید آن هستند که گرایش استراتژیک بر قابلیت‌های رقابت‌پذیری و عملکرد صادراتی تأثیر معناداری دارد. نتایح همچنین نشان داد که قابلیت‌های رقابت‌پذیری بر عملکرد صادراتی تأثیر معناداری دارد. Manuscript profile

مطالعه‌ی پیش‌رو با هدف بررسی تأثیر هویت و طنین برند بر درگیری برند مشتریان نمایندگی‌های شرکت ایران‌خودرو شهرستان همدان صورت پذیرفت. این پژوهش در نوع خود یک مطالعه‌ی کاربردی، کمّی و پیمایشی بود که به صورت مقطعی اجرا شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش مشتریان نمایندگی‌های شرکت ایران‌خودرو در شهرستان همدان بودند که نمونه‌ای 384 نفری از میان آنها به صورت تصادفی ساده و بدون جایگذاری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌های این پژوهش پرسشنامه‌ی استاندارد بود که به منظور سنجش روایی از روش روایی محتوا و برای سنجش پایایی‌ از روش آلفا ی کرونباخ استفاده شد و روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفت. چون متغیرهای پزوهش نرمال نبودند به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی بهره گرفته و با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس اجرا شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که هویت و طنین برند و مؤلفه‌هایشان به جز مؤلفه‌ی مشارکت فعال، بر درگیری برند مشتریان تأثیر معناداری دارند. Manuscript profile

این پژوهش به بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ارزیابی دقیق ریسک در بازارهای مالی به منظور سرمایه گذاری و در نتیجه تخـصیص بهینـه سرمایه، از اهمیت حیاتی برخوردار است. افزایش نوسانات بازارهای مالی در دهه گذشته، موجب پیشرفت ابزارهای پیچیده مدیریت ریـسک شـده اسـت. شکلهای صریح دمهای توزیع، اطلاعـات مهمـی را بـرای مـدیران ریـسک و سـرمایه گذاران فراهم می کنند. در این پژوهش، یک توریع وقتی دم کلفت به حساب می آید.که دمهای توزیع احتمال به صورت تابعی تـوانی نـزول کننـد. وجود رفتار تابع توانی در دم توزیع، عواقب مهمی برای رفتار یک متغیر تصادفی به همراه دارد مثلا، ممکن اسـت، گـشتاورهای نامتناهی وجود داشته باشند. در این پژوهش از 2420 مشاهده روزانه شاخص بورس تهران و بازده لگاریتمی آن از ابتدای سال 87 تا مرداد سال 96 استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار متلب به منظور بررسی دم های توزیع بازده های شاخص بورس تهـران از توزیـع هـای لـوی- پایـدار، مطالعه رفتار مجانبی (رگرسیون log-log ( تابع توزیع تجمعCDF ،تخمین گر هیل و نظریه مقدار مفرط استفاده می شود. نتیجه این توزیع ها نشان میدهد که در توزیع بازده های لگاریتمی شاخص بورس تهران دم کلفتی وجـود دارد. Manuscript profile

هدف از این پژوهش بررسی خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار با مدل شبیه سازی عامل بنیان است.سریهای زمانی از بازده های دارایی مالی ویژگی خوشه بندی نوسانات را نشان میدهد که تغییرات بزرگ در قیمتها تمایل به تشکیل خوشه با هم دارند و این خوشه ها برای مدت زمانی پایدار می مانند. با استفاده از مدلهای مختلف اقتصادسنجی ، منبع این پدیده را در عوامل مختلفی از جمله رفتار مشارکت کنندگان بازار و فرایند اخبار رسیده به بازار مالی میدانند .یک ویژگی مشترک از این مدلها سوییچینگ میان رژیم های فعالیت بالا و پایین با دنباله های پهن می باشد.در این پژوهش از مدل شبیه سازی عامل بنیان که یک جزء مفیدی برای تحلیل اقتصادسنجی ارایه میکند از طریق نرم افزار متلب استفاده شده است. نتیجه استفاده از این مدل، برقراری ارتباط میان نوسانات بالا و پایین بازار با رفتار آستانه ای مشارکت کنندگان بازار می باشد. همچنین اینرسی سرمایه گذار را با خوشه بندی نوسانات مرتبط می سازد. Manuscript profile