هدف پژوهش حاضر مدل‌سازی ریسک همبستگی نکول در شبکه مالی بر مبنای مدل تقلیل یافته می‌باشد. در این پژوهش، روی گسترش نکول در شبکه مالی تمرکز کرده و تاثیر ناهمگنی نظام مالی بر ثبات سیستم مالی را بررسی می‌کنیم و در نهایت با اجرای سیاست‌های مداخله‌ای پیشنهادهایی را برای تقلیل مخاطرات و بازسازی مجدد شبکه ارائه می‌نماییم. این پژوهش در زمره پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد، نمونه آماری بررسی شده اطلاعات، ۴۰۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۳ می‌باشد. به منظور آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل، از تحلیل رگرسیون و برای مدلسازی از نرم‌افزار متلب استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد شرکت‌هایی که بیشترین ارتباط با اعضای شبکه را دارند در بی‌ثباتی شبکه بیشترین تاثیر را خواهند داشت. نتایج نشان داد افزایش در پراکندگی وابستگی‌های متقابل مطالبات و تعهدات، تا عمق ۵ ارتباط در شرکت ها، تأثیر منفی روی ثبات سیستم مالی دارد و واریانس زیاد موقعیت‌ها و درجه‌ی میزان همه‌گیری مالی را از طریق افزایش هر دوی گستره همه گیری (سرایت) و احتمال همه‌گیری (نکول) تشدید می‌کند. همچنین نتایج نشان داد هر چه منابع درآمدی شرکت‌ها متنوع‌تر باشد ناهمگنی نظام مالی افزایش یافته و این امر منجر به کاهش ثبات مالی خواهد شد. Manuscript profile