هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شوک‌های پولی و مالی بر تورم با تأکید بر نقش واسطه‌ای بانک‌ها با استفاده از مدل‌های TVP-FAVAR در دوره زمانی ۱-۱۳۷۰ تا ۴-۱۳۹8 است. بدین منظور از متغیرهای حجم پول، مخارج جاری، مخارج عمرانی، مالیات‌ها و شاخص واسطه‌گری بانکی به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر بازدهی بخش سوداگری به عنوان متغیر غیرقابل مشاهده و پنهان در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که نه تنها شاخص واسطه‌گری بانکی بلکه متغیرهای نقدنیگی، مخارج عمرانی و مخارج جاری نیز تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ تورم داشته و هر انحراف معیار تغییرات در این متغیرها بین یک تا سه سال بر ثبات و ماندگاری تورم در کشور مؤثر بوده‌اند. بر اساس نتایج حاصل از مدل می‌توان گف اتخاذ سیاست‌هایی مانند شناور نمودن نرخ سود بانکی و به اعتباری شاخص بندی آن، اجرای سیاست‌های سمت عرضه از جمله افزایش سطح فرهنگ کار، افزایش بهره وری نیروی انسانی و تغییر ترکیب بازار نیروی کار، تعیین سقف برای نسبت کسری بودجه یا بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، لنگر کردن سالانه مخارج دولت در دوره‌های چهار ساله و نیز اتخاذ سیاست‌هایی که موجبات کاهش نااطمینانی تورم را فراهم می‌آورند، می‌توانند در تعدیل نرخ تورم مؤثر واقع شوند.