در این پژوهش یک روش جدید ناپارامتری با استفاده از مدل لاسوی گروهی تطبیق یافته برای انتخاب ویژگی ها و مطالعه اینکه کدامیک از ویژگی ها، اطلاعات مضاعفی را برای پیش بینی بازده مورد انتظار مقطع عرضی ارائه می دهند، بکارگرفته شده است. از میان تعداد کثیری از ویژگیهای مطرح شده در مطالعات گذشته، اثر 36 ویژگی بر روی بازده مورد انتظار پرتفوی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (1387- 1396) مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تنها سه تا پنج ویژگی ، اطلاعات مضاعفی برای پیش بینی بازده مورد انتظار پرتفوی سهام ارائه می دهند. بعبارنی تنها ویژگی های بازده 2 تا 1 ماه قبل از پیش بینی، نوسانات کل، بتا، حداکثر بازده روزانه و نسبت قیمت به بالاترین قیمت دارای قدرت پیش بینی بازده مورد انتظار پرتفوی سهام می باشند. مابقی ویژگی های بررسی شده قدرت پیش بینی بازده مورد انتظار را ندارند. Manuscript profile