طراحی و استقرار مدل اندازه‌گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهره‌وری بانک‌های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. بنابراین اعتبار نقش مهمی در عملکرد بخش بانکی کشور دارد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدلی برای سرایت‌پذیری ریسک درماندگی مالی شرکت‌ها و ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور می‌پردازد. بدین منظور، برای اندازه‌گیری مدل سرایت‌پذیری ریسک درماندگی مالی از نظریه مقدار کرانی (حدی) پژوهش آختر و دالی (2017) مورد استفاده قرار گرفت. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون با داده‌های ترکیبی با استفاده از اطلاعات 23 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 تا 1398 انجام‌شده است. یافته‌های فرضیه اول پژوهش حاکی از آن است که بین ریسک درماندگی مالی بانک‌ها و ریسک اعتباری نظام بانکی کشور رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم نشان داد که ریسک درماندگی مالی بانک‌ها به نظام بانکی ایران در قالب ریسک اعتباری سرایت می‌پذیرد. Manuscript profile