تفاوت مشخصی در رفتار عوامل ریسک در شرایط عادی اقتصادی ودرشرایط بحرانی (مانند بحرانهای مالی) وجود دارد. در شرایط عادی، رفتار عوامل ریسک را راحت تر می توان پیش بینی نمود زیرا رفتار آنها در دورة کوتاه تا متوسط تغییر مهمی نمی کند. بنابراین رفتار آینده را می توان از عملکرد گذشته پیش بینی نمود. با این حال در شرایط بحرانی، رفتار عوامل ریسک بسیار غیر قابل پیش بینی می گردد و رفتار گذشته کمک اندکی به پیش بینی رفتار آتی می نماید. این مساله نیازمند ابزار دیگری جهت اندازه گیری ریسک تحت عنوان آزمون استرس است. آزمون استرس از دیدگاه خرد و کلان قابل انجام است که دیدگاه خرد به این معنا است که هر یک از موسسات مالی به ویژه بانکها می توانند از این روش برای مدیریت ریسک خود استفاده نمایند ودیدگاه کلان نیز براین مبنا است که نهاد ناظر بر موسسات مالی می تواند با استفاده از این روش، ریسک جامع نظام مالی را مورد بررسی قرارداده و بر اساس آن سیاستهای نظارتی و مقرراتی را اعمال نماید. از آنجا که این تحقیق با رویکرد به کارگیری آزمون استرس به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک در شرایط بحرانی با رویکرد کلان به انجام رسیده است، ابتدا به علل طراحی آزمون استرس در مدیریت ریسک پرداخته شده و روش به کارگیری آن در سطح خرد به صورت خلاصه بیان می شود، سپس به چرایی و چگونگی طراحی و اجرای آزمون استرس از دیدگاه کلان و کاربرد آن از دیدگاه نظارتی و مقرراتگذاری پرداخته شده و ذیل یک مثال عینی از کاربرد آزمون استرس در سطح کلان که توسط نهاد ناظر بر موسسات مالی در استرالیا در سال 2005 انجام گرفته است، بیان می گردد. Manuscript profile