هدف این پژوهش شناسایی بی قاعدگی های بازار سرمایه ایران مبتنی بر فراترکیب و دلفی فازی است. پژوهش حاضر به صورت پژوهش آمیخته (کیفی کمّی) انجام شده است. بر این اساس در مرحله اول تحقیق به منظور استخراج انواع بی قاعدگی های بازار سرمایه از ادبیات مرتبط با تحقیق، از روش پژوهشی کیفی فراترکیب، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش فراترکیب، شامل کتاب‌ها و مقاله های مرتبط با مبحث پژوهش بود(مقالات انگلیسی مطالعه شده در این پژوهش از سال‌های ۲۰۰۰ تا 2022 و مقالات فارسی از سال‌های ۱۳۸۵ تا 1401). در مرحله کمی تحقیق، با استفاده با استفاده از روش دلفی فازی و ابزار پرسشنامه، بی قاعدگی های متداول، با نظرسنجی از خبرگان غربالگری شد. نتایج تحقیق نشان داد، بی قاعدگی های بازار سرمایه ایران شاملِ هشت نوعِ بی قاعدگی مربوط به تکانه/مومنتوم، بی‌قاعدگی مربوط به تحلیل تکنیکال، بی‌قاعدگی‌های مبتنی بر تقویم، بی‌قاعدگی‌های مربوط به ریسک، بی‌قاعدگی‌های ناشی از تحلیل بنیادی، بی‌قاعدگی‌های مربوط به نوآوری، بی‌قاعدگی‌های مربوط به اقلام تعهدی و بی‌قاعدگی‌های مربوط به سود سهام است. Manuscript profile