Subject Areas : Applied Economics

زینب آذریان ¹ , سید مهدی همایونی ²

1 - دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
2 - استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد لنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) [e-mail]

Received: 2017-09-04 Accepted : 2017-12-04 Published : 2017-11-22

Keywords:

References:

پورزمانی، زهرا، حیدرپور، فرزانه، محمدی، محمدرضا. (1390). مقایسه استراتژی­های خرید و فروش سهام در سرمایه­گذاری بلندمدت به روش­های فیلتر، خرید و نگهداری و میانگین متحرک بازار. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، شماره هفتم، 228-215.

تهرانی، رضا و عباسیون، وحید. (1387). کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در زمان‌بندی معاملات سهام: با رویکرد تحلیل تکنیکی. پژوهش‌های اقتصادی، سال هشتم، شماره اول، 177-151.

تهرانی، رضا و اسماعیلی، محمد. (1391). بررسی تأثیر استفاده از شاخص‌های مهم تحلیل تکنیکی بر بازدهی کوتاه مدت سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره سیزدهم، 33-21.

تهرانی، رضا، کارگری، یاسر و داورزاده، مهتاب. (1393). بررسی سودمندی تحلیل تکنیکی قیمت جهانی طلا (رویکردی بر شاخص‌های هدایت گر یا نوسانگرها). دانش سرمایه‌گذاری، سال سوم، شماره 9، 64-43.

رزمی، جعفر، جولای، فریبرز و امامی، امیر عباس. (1386). یک رویکرد «بوت استرپ» برای مقایسه سودآوری شاخص‌های تحلیل تکنیکی ‐ بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات اقتصادی، شماره 81، 110-85.

زمانی، محسن، افسر، امیر، ثقفی‌نژاد، سید وحید و بیات، الهام. (1393). سیستم خبره پیش‌بینی قیمت سهام و بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی، مدل سازی فازی و الگوریتم ژنتیک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، شماره بیست و یکم، 130-107.

ستایش، محمد رضا، تقی­زاده­شیاده، سید تیمور، پور­موسوی، علی اکبر، ابوذری­لطف، علی.(1388). امکان سنجی بکارگیری شاخص­های تحلیل تکنیکی (فنی) در پیش­بینی روند قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بصیرت، سال شانزدهم، شماره 42، 177-155.

صمدی، سعید، ایزدی­نیا، ناصر، داورزاده، مهتاب. (1389). کاربرد بهره­گیری از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران (رویکری بر میانگین متحرک). پیشرفت­های حسابداری، دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره اول، 154-121.

طلوعی­اشلقی، عباس، حق­دوست، شادی. (1386). مدل­سازی پیش­بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی و مقایسه آن با روش­های پیش­بینی ریاضی. پژوهشهای اقتصادی، شماره 25، 251-237.

نجارزاده، رضا و گداری، اکبر. (1387). بررسی سودآوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های اقتصادی، سال هشتم، شماره سوم، 58-43.

منجمی، سید امیر حسین، ابزری، مهدی و رعیتی‌شوازی، علیرضا. (1388). پیش‌بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتم‌های ژنتیک و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی. اقتصاد مقداری، دوره 6، شماره 3، 26-1.

مکوندی، پیام، جعفرعلی‌جاسبی، جواد و علوی، سید حسن. (1387). انتخاب مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پیش‌بینی سود آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک. جستارهای اقتصادی، سال 5، شماره 10، 201-163.

عباسی، ابراهیم، عاکفی، حسین و ادیب‌مهر، شهاب‌الدین (1394). تنظیم پارامتر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه‌سازی چند هدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی. دانش سرمایه گذاری، سال چهارم، شماره پانزدهم، 134-111.

Bisoi, R., & Dash, P. K. (2014). A hybrid evolutionary dynamic neural network for stock market trend analysis and prediction using unscented Kalman filter. Applied Soft Computing, 19, 41-56.

Fayek, M. B., El-Boghdadi, H. M., & Omran, S. M. (2013). Multi-objective optimization of technical stock market indicators using gas. International Journal of Computer Applications, 68(20), 41-48.

Fu, T. C., Chung, C. P., & Chung, F. L. (2013). Adopting genetic algorithms for technical analysis and portfolio management. Computers & Mathematics with Applications, 66(10), 1743-1757.

Göçken, M., Özçalıcı, M., Boru, A., & Dosdoğru, A. T. (2016). Integrating metaheuristics and artificial neural networks for improved stock price prediction. Expert Systems with Applications, 44, 320-331.

Kara, Y., Boyacioglu, M. A., & Baykan, Ö. K. (2011). Predicting direction of stock price index movement using artificial neural networks and support vector machines: The sample of the Istanbul Stock Exchange. Expert systems with Applications, 38(5), 5311-5319.

Kapoor, V., Dey, S., & Khurana, A. P. (2011). Genetic algorithm: An application to technical trading system design. International Journal of Computer Applications, 36(5), 44-50.

Papadamou, S., & Stephanides, G. (2007). Improving technical trading systems by using a new MATLAB-based genetic algorithm procedure. Mathematical and computer modelling, 46(1), 189-197.

Perwej, Y., & Perwej, A. (2012). Prediction of the Bombay Stock Exchange (BSE) market returns using artificial neural network and genetic algorithm. Journal of Intelligent Learning Systems and Applications, 4(2), 108-119

Sahin, U., & Ozbayoglu, A. M. (2014). TN-RSI: Trend-normalized RSI indicator for stock trading systems with evolutionary computation. Procedia Computer Science, 36, 240-245.