Application of copula functions in the banking and economic system

Subject Areas : Statistics

Kianoush Fathi vajargah ¹ , Hamid Mottaghi Golshan ²

1 - Department of Statistics Islamic Azad University, North branch Tehran, Iran
2 - Assistant Professor of Islamic Azad University, Shahryar Branch, Shahryar, Iran

Received: 2022-02-07 Accepted : 2022-09-07 Published : 2024-07-06

Keywords: قرض الحسنه, توابع مفصل, رکود قرض‌الحسنه, سیاست‌های پولی,

Abstract :

درکشورهای صنعتی و پیشرفته نیز اهداف اقتصادی اغلب دربرگیرنده موضوعاتی نظیر تامین اشتغال، مبارزه با تورم و غیره است، تا همواره ثبات قیمت‌ها وحفظ اعتبار پول ملی و موارد مشابه را ایجاد نمایند. در این راستا، یکی از روش‌های نیل به ثبات اقتصادی، مدیریت صحیح نظام پولی کشور بر پایه ابزار، نهاد و روش مناسب است. به‌طوری‌که در نظام بانکداری کشور کاربرد ابزارهای اسلامی مختلفی نظیر قرض الحسنه می‌تواند موجب دستیابی به اهداف فوق باشد. اما، مدیریت و استفاده ناکاراء از این ابزار نیز به نوبه خود موجب اثرات نامطلوب در نظام اقتصادی می‌گردد. زیرا، به نظر می‌رسد که درسال‌های اخیر نظام پولی کشور درخصوص ابزار قرض الحسنه با وضعیت رکود مواجه بوده، لذا، بررسی علمی آن و اتخاذ تدابیر مناسب بر پایه نتایج پژوهشی می‌تواند باعث کاهش رکود قرض الحسنه و رسیدن به اهداف اقتصادی کشور باشد. لذا، در این مقاله رابطه بین این سیاست‌ها در مفاهیم اقتصادی و میزان رکود قرض الحسنه را با استفاده از توابع مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. از اینرو، با توجه به این که توابع مفصل ساختار وابستگی بین متغیرها را به صورت یک مدل نشان می‌دهند وبه‌ کمک آنها می‌توان اندازه همبستگی بین متغیرها را تعیین و رابطه بین آنها را مدل‌بندی کرد در این مقاله هم دوره های رکود قرض الحسنه در سیستم اقتصاد بررسی شده است. مورد مطالعاتی این تحقیق استان کرمانشاه است. نتایجی بدست آمده در این تحقیق بیانگر آن است که توابع مفصل ابزار مفیدی برای تعیین توزیع توام وساختار وابستگی متغیر های همبسته رکود هستند.

References:

1. قدیری اصلی، باقر،1366، کلیات علم اقتصاد. تهران: نشر سپهر. کتابخانه ومرکز اسناد علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (شهید صبوری).
2. توانایان فرد،حسن،1361، مکتب‌های اقتصادی، تهران: دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده جغرافیا.
3. ماجدی، علی گلریز، حسن، 1377، پول و بانک از نظریه تا سیاست گذاری.تهران: انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسه عالی بانکداری ایران.
4. اثنی عشری، ابوالقاسم؛ 1388، برآورد تابع تقاضای پول درسپرده¬های قرض الحسنه بانکهای ایران، فصلنامه پژوهش¬ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هفتم، شماره 51، صص:93-104.
5. غیاث،م،1393، مقدمه¬ای برروش شبیه سازی مونت کارلو، فصلنامه عملی-ترویجی بسپارش، سال چهارم، شماره1، صص:67-77
6. Cherubini, Umberto, Elisa Luciano, and Walter Vecchiato. Copula methods in finance. John Wiley & Sons, 2004.
7. Chen, Lu, and Shenglian Guo. Copulas and its application in hydrology and water resources. Springer Singapore, 2019.
8. Hofert, Marius, et al. Elements of copula modeling with R. Springer International Publishing, 2018.
9. Badakhshan Farahabadi, Fazel, Kianoush Fathi Vajargah, and Rahman Farnoosh. "Dimension Reduction Big Data Using Recognition of Data Features Based on Copula Function and Principal Component Analysis." Advances in Mathematical Physics 2021 (2021).
10. Nelsen, Roger B. An introduction to copulas. Springer Science & Business Media, 2007.
11. Alsina, Claudi, Berthold Schweizer, and Maurice J. Frank. Associative functions: triangular norms and copulas. World Scientific, 2010.
12. A.Wellner ,J, and D.Perlman, M,Squaring the Circle and Cubing the Sphere: circular and spherical copula, Department of statistical University of Washington 30 December 2010
13. Bee,M,Simulating Copula- based distribution and estimation tail probabilities by means of adaptive, Importance Sampling ,3/2010
14. Di Roma, B, and Tupini, V, ‘Applying Copula Function to risk managment’,18-114 Roma,Italy.
15. Fortiana, J, Simulation of High- Dimensinal t-student Copulas with a Given Block Correlation Matrix, A procedure for simulation with contracted copulas, May 2007.
16. Malgrat, M , Pricing of a ”worst of” option using a copula method Royal Institute of Technology School of Engineering Sciences WPS(Depr):4/201
17. Roy, I, ‘Estimation of Portfolio Value at risk using Copula’, Department of Economic and policy Research, April 2011.
18. Yan, J, ‘Enjoy the Joy of copulas: with a packing copula’, Journal of Statistical Software, October 2007,Valume 21 Issue 4.