Subject Areas :
موسی بزرگ اصل 1 , محمد مرفوع 2 , مهران عربی 3
1 - دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
2 - استادیار گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
3 - کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
Keywords:
Abstract :
فهرست منابع
1) بیدگلی اسلامی، سعید، (1386)، "روزنامه سرمایه"، شماره 497، صص 9.
2) تالانه، عبدالرضا و اکرم قاسمی، (1390)، "آزمون تجربی و مقایسه مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شمارة 14، سال چهارم، صص 28 – 5.
3) رجب‌زاده، حسین و زینب جوادیان کوتنایی، (1392)، "دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین"، استان گلستان (گرگان).
4) رهنمای رودپشتی، فریدون و محمدرضا مرادی، (1384)، "بررسی چگونگی سازوکار قیمت‌گذاری آربیتراژ با استفاده از تحلیل عاملی در بورس اوراق بهادار تهران"، نشریه تحقیقات مالی، شماره 19، صص 96- 65.
5) سجادی، سید حسین، حسن فرازمند و بهروز بادپا، (1389)، "کاربرد تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران"، نشریه تحقیقات اقتصادی، دوره 36، شماره 94، صص 66 – 45.
6) طیب نیا، علی و داوود سورانی، (1392)، "عوامل کلان اقتصادی و شواهدی از تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران"، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره 66، صص 38 – 23.
7) مشایخی، بیتا، وحید افتخاری و اکبر پروایی، (1392)، "بررسی معیارهای مختلف رشد دارایی‌ها در پیش‌بینی بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (با در نظر گرفتن تحلیل عاملی)"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، شماره نوزدهم، صص 112- 99.
8) Amihud, Y, (2002), “Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects”, Journal of Financial Markets, Vol. 5 No. 1, PP. 31-56.
9) Amihud, Y. and Mendelson, H, (1986), “Asset Pricing and the Bid-Ask Spread”, Journal of Financial Economics, Vol. 5 No. 1, PP. 223-249.
10) Atkins, A.B. and Dyl, E.A, (1997), “Transactions Costs and Holding Periods for Common Stocks”,
11) The Journal of Finance, Vol. 52 No. 1, PP. 309-325.
12) Barberis, N. And Thaler, R.H, (2003), “A Survey of Behavioral Finance”, In Constantin ides, G., Harris, M. And Stulz. (Eds), Handbook of the Economics of Finance, North-Holland, Amsterdam.
13) Berkman, H. and Eleswarapu, V.R, (1998), “Short-Term Traders and Liquidity: a Test Using Bombay Stock Exchange Data”, Journal of Financial Economics, Vol. 47 No. 3, PP. 339-355
14) Titman, S., John Wei, K.C. and Xie, F.X, (2004), “Capital Investment and Stock Returns”, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol.39 No.4, PP. 677-700.
15) Cooper, M., Gulen, H. And Schill, M, (2008), “Asset Growth and the Cross-Section of Stock Returns”, The Journal of Finance, Vol.63 No.1, PP. 182-205.
16) Duan, Y., Hu, G. and McLean, D, (2010), “Costly Arbitrage and Idiosyncratic Risk: Evidence from
17) Short Sellers”, Journal of Financial Intermediation, Vol. 19 No. 4, PP. 564-579.
18) Gary, P. And Johnson, J, (2011), “The Relationship between Asset Growth and the Cross-Section of Stock Returns”, Journal of Banking & Finance, Vol. 33, PP. 3-56.
19) Li, E.X.N., Livdan, D. and Zhang, L, (2009), “Anomalies”, The Review of Financial Studies, Vol. 22. No. 11, PP. 4301-4334.
20) Li, X, Y Becker and D Rosenfeld, (2012), “Asset Growth and Future Stock Returns”, International Evidence, Vol. 68, No.3.
21) Polk, C. and Sapienza, P, (2009), “The Stock Market and Corporate Investment: a Test of Catering
22) Theory”, The Review of Financial Studies, Vol. 22, No. 1, PP. 187-217.
23) Pontiff, J, (1996), “Costly Arbitrage: Evidence from Closed-End fund”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 111, No. 10, PP. 1135-1152.
24) Yao, Tong. Yu, Tong. Zhang, Ting. Chen, Shaw, (2011), “Asset Growth and Stock Returns: Evidence from Asian Financial Markets”, Pacific-Basin Finance Journal, No 19, PP. 115–139
25) Ye Jianhua & Li WenFang, (2013), “Limits – to – Arbitrage and Asset Growth Anomaly in Chinese Stock Market”, Nankai Business Review International, Vol. 4, No. 3
یادداشت‌ها
