Designing a Mathematical model for performance evaluation based on market in insurance industry

Subject Areas : Financial Economics

هادی عبداللهی ¹ , Kambiz Shahroodi ² , S. Mahmood Shabgoo Monsef ³ , Yalda Rahmati ⁴

1 - مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل، بندرانزلی
2 - Business Management Department, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 - Business Management Department, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
4 - Business Management Department, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

Received: 2021-02-14 Accepted : 2024-08-11 Published : 2024-09-11

Keywords: insurance industry, , data envelopment analysis, performance evaluation,

Abstract :

ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر یکی از چالش‌های اصلی بیمه مرکزی ج.ا.ا می‌باشد. مکانیزم فعلی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر مبتنی بر شاخص‌های سنتی حسابداری می‌باشد که در بهترین حالت قادر به ارزیابی50% از شرکت‌ها می‌باشد و عملکرد بازاریابی که شاخص های آن مبتنی بر بازار و بیمه گذار محوری هستند، در مکانیزم فعلی لحاظ نشده است. لذا سئوال اصلی این است که چگونه می‌توان مدلی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر طراحی نمود تا بتواند واقع بینانه‌ای از عملکرد آن‌ها ارائه نماید؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال فوق، ابتدا شاخص‌های فعلی مورد ارزیابی در شرکت‌ها و صنعت بیمه در جهان مورد بررسی و غربالگری قرار گرفت. سپس با انجام مصاحبه از خبرگان داخلی، شاخص‌های نهایی حاصل از پیشینه و مصاحبه تلخیص گردید. بررسی‌ها نشان داد که خلأ قابل توجهی در رابطه با شاخص‌های مبتنی بر بازار به هنگام ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر وجود دارد. لذا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای مبتنی بر شاخص‌های بازار طراحی گردید. جامعه آماری شامل 28 شرکت فعال در صنعت بیمه ایران می‌باشند. داده‌های واقعی از اسناد و مدارک مربوط به سال 1398 بیمه مرکزی ج.ا.ا جمع‌آوری گردید. نتایج حل مدل ریاضی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر نشان داد که تنها 1شرکت در هر سه مرحله و همچنین بطور کلی کارا بوده است. تعداد 12 شرکت در یک مرحله، تعداد 9 شرکت در دو مرحله کارا بودند، در حالیکه کارایی کلی آن‌ها کمتر از 1 بود. همچنین تعداد 6 شرکت دارای کارایی 100% در فرآیند بازاریابی و عملکرد بازار بودند.

References:


فهرست منابع
ابراهیمی کردلر, ع., جعفرزاده, ع., & علی احمدی, م. (1397). ارائه مدلي براي ارزيابي كارايي به كمك تركيب مدل اندازه گيري با دامنه تعديل شده و محدوديت هاي وزني )مطالعه موردي: شعبه هاي شركت بيمه ايران)، فصلنامه مدیریت صنعتی, دوره 10، شماره 2، صفحه 182 - 161.
پورآزاد, س., خمسه, ا., شاهوردیانی, ش., & احدزاده نمین, م. (1397). ارزیابی مالی شرکت های بیمه خصوصی و دولتی با استفاده از روش تلفیقی کارایی متقاطع و آنتروپی شانون. مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار, شماره 36، پاییز 1397، صفحه 178 - 155.
خمویی, ف., شکرالله تبار آکتیج, م., موذنی, ب., & صحت, س. (1397). استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها - تصمیم گیری چند شاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران. پزوهشنامه بیمه, سال سی و سوم، شماره 2، تابستان 1397، شماره مسلسل 130، صفحات 1 تا 22. DOI:10.22056/jir.2018.108794.2208.
رزقی شیرسوار, ه., & ولی, م. (1398). اولویت بندی شاخص های عملکردی یک شرکت بیمه ای با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره خاکستری. پژوهشنامه بیمه, سال سی و چهارم، شماره 1، بهار 1398، شماره مسلسل 133، صفحات 65 تا 84. DOI: 10.22056/jir.2019.119226.2254.
نهاوندی, ن., & شریفی نیا, م. (1396). طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه با استفاده از روش تلفیقی DEA-BSC. مهندسی صنایع و مدیریت شریف, دوره ی 33-1، شماره ی 2/2، صفحه 37 - 27.
https://www.centinsur.ir/

Abdul Kader, H., Adams, M., Hardwick, P., & Kwon, W. (2014). Cost efficiency and board composition under different takaful insurance business models. International Review of Financial Analysis, 32, pp. 60 - 70. http://dx.doi.org/10.1016/j.irfa.2013.12.008.
Cummins, J., & Xie, X. (2016). Efficiency and productivity in the US property-liability insurance industry: ownership structure, product and distribution strategies. In Data Envelopment Analysis (pp. 113-163). Boston, MA: Springer.
Cummins, J., A. Weiss, M., Xie, X., & Zi, H. (2010). Economies of scope in financial services: A DEA efficiency analysis of the US insurance industry. Journal of Banking and Finance, 34, pp. 1525–1539. doi:10.1016/j.jbankfin.2010.02.025.
Eling, M., & Jia, R. (2019). Efficiency and profitability in the global insurance industry. Pacific-Basin Finance Journal, pp. 1 - 12. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101190.
Gharizadeh Beiragh, R., Alizadeh, R., Shafiei Kaleibari, S., Cavallaro, F., Hashemkhani Zolfani, S., Bausys, R., & Mardani, A. (2020). An integrated Multi-Criteria Decision Making Model for Sustainability Performance Assessment for Insurance Companies. Sustainability, pp. 1 - 24. doi:10.3390/su12030789.
Kaffash, S., Azizi, R., Huang, Y., & Zhu, J. (2019). A survey of data envelopment analysis applications in the insurance industry 1993–2018. European Journal of Operational Research, pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.07.034.
Kao, C., & Hwang, S.-N. (2014). Multi-period efficiency and Malmquist productivity index in two-stage production systems. European Journal of Operational Research, pp. 512-521. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2013.07.030.
Kao, C., & Liu, S.-T. (2011). Efficiencies of two-stage systems with fuzzy data. Fuzzy Sets and Systems, 176, pp. 20-35. doi:10.1016/j.fss.2011.03.003.
Roger Calantone, C. Anthony di Bernardetto, and Sriraman Bhoovaraghavan, “Examining the Relationship between Degree of Innovation and New Product Success,” Journal of Business Research 30 (1994): 143-48.
Wu, D., Yang, Z., Vela, S., & Liang, L. (2007). Simultaneous analysis of production and investment performance of Canadian life and health insurance companies using data envelopment analysis. Computers and Operations Research, 34, pp. 180 - 198. doi:10.1016/j.cor.2005.05.005.