فهرس المقالات STR Model

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران: رویکرد مدلسازی غیرخطی
  علیرضا حاج ملاعلی کنی مجید عباسپور زهرا عابدی
  این مقاله با بکارگیری رویکرد اقتصاد سنجی رگرسیون انتقال ملایم، تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران را به شیوه‌ای پیوسته و غیرخطی مدل‌سازی کرده است. برای این منظور از داده‌های سالانه قیمت واقعی گاز طبیعی و قیمت واقعی برق در بخش خانگی و تجاری، درآمد، تعداد مص أکثر

  این مقاله با بکارگیری رویکرد اقتصاد سنجی رگرسیون انتقال ملایم، تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران را به شیوه‌ای پیوسته و غیرخطی مدل‌سازی کرده است. برای این منظور از داده‌های سالانه قیمت واقعی گاز طبیعی و قیمت واقعی برق در بخش خانگی و تجاری، درآمد، تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی و متوسط دمای هوا طی دوره زمانی 1351 تا 1388، به عنوان عوامل مؤثر بر تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری استفاده شده است. نتایج تحقیق تبعیت تقاضای گاز طبیعی از الگوی دو رژیمی LSTR1 با لحاظ قیمت واقعی گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری به عنوان متغیر انتقال را نشان می‌دهد. مدل LSTR1 مکان تغییر رژیم را برابر با 95/60 ریال-مترمکعب قیمت واقعی گاز طبیعی و پارامتر شیب را نیز 6/27 برآورد کرده است. متغیرهای درآمد، قیمت واقعی برق و تعداد مصرف کنندگان تأثیر مثبت بر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری دارند که با عبور از حد آستانه‌ای میزان تأثیرگذاری آن‌ها شدیدتر می‌گردد. از طرفی نیز تقاضای گاز طبیعی رابطه معکوس با قیمت واقعی گاز طبیعی دارد که با ورود به رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن تشدید می‌گردد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - The Co-movement Between Bitcoin, Gold, USD and Oil: DCC-GARCH and Smooth Transition Regression (STR) Model
  Yazdan Gudarzi Farahani Ehsan Aghari Ghara Mnasour Haghtalab
  This study investigates the relationships between Bitcoin (BTC) prices and fluctuations in relation to gold, USD, and Iran's oil prices from 2019 to 2022. We employed the dynamic conditional correlation generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (DCC-GARC أکثر

  This study investigates the relationships between Bitcoin (BTC) prices and fluctuations in relation to gold, USD, and Iran's oil prices from 2019 to 2022. We employed the dynamic conditional correlation generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (DCC-GARCH) method to model the fluctua-tions of financial variables. Additionally, the smooth transition regression (STR) method was applied to explore the relationships between the variables. The results reveal significant positive correlations between BTC prices and gold, as well as oil, and a negative correlation with USD prices. We observed volatility persistence, causality, and phase differences between BTC and other financial instruments and indicators. Notably, a negative relationship was identified between Bitcoin and the USD in both linear and non-linear aspects, with a larger coefficient in the second regime. Furthermore, a posi-tive relationship was found between Bitcoin and the variables of gold and oil prices, with coefficients being larger in the second regime compared to the first. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - تأثیر شاخص‌های مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی با استفاده از مدل غیرخطی
  هادی آقابابایی منیژه هادی نژاد خشایار سید شکری
  10.30495/fed.2023.707986
  چکیده یکی از عواملی که دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر ازآن‌جهت که باعث می‌شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ‌های رشد بالاتر را داشته باشد،‌ در مسیر رشد اقتصاد أکثر

  چکیده یکی از عواملی که دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر ازآن‌جهت که باعث می‌شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ‌های رشد بالاتر را داشته باشد،‌ در مسیر رشد اقتصادی سریع‌تر قرار می‌گیرند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر شاخص‌های توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی می باشد؛ لذا مقاله حاضـر در جهـت بررسـی ایـن موضـوع از یکـی از جدیـدترین رویکردهای اقتصادسنجی به نام مدل PSTR استفاده و نحوه تأثیرگذاری غیرخطی شاخص‌های توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طــی دوره زمــانی 2008 الی2022 مورد سنجش قرار داد. نتــایج به دست آمده از مدل PSTR بر وجود رابطۀ غیرخطی بین متغیرهای مـورد مطالعـه دلالـت مـی کنـد . در مـدل PSTR نهایی، پارامتر شیب که بیانگر سـرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 است مکـان وقـوع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. لـذا در صورتیکه شاخص توسعه مالی (نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی) از5986/10درصـد تجـاوز کنـد، رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود و در صورت کمتر بودن از حد آستانه ای فـوق در رژیـم اول قرار خواهد گرفت. ضرایب متغیرها(درصد ها) برآورد شده است. نتایج به دست بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد اقتصادی اسـت تفاصيل المقالة