فهرس المقالات Nonlinear Autoregressive Model

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - مدل اتورگرسیو غیرخطی مرتبه ی اول نیمه پارامتری با خطاهای وابسته و چوله نرمال
  لیلا سخابخش رحمان فرنوش افشین فلاح محمد حسن بهزادی
  10.30495/jnrm.2022.59422.2059
  روش های متداول برای تحلیل مدل های اتورگرسیو غیرخطی بر فرض نرمال بودن خطاها بنا نهاده شده است، این در حالی است که در بسیاری از کاربردها، مانده ها ساختاری غیرنرمال را نشان می دهند و استفاده از این روش ها به پیش یینی های گمراه کننده و غیرقابل اعتماد منجر می شود. همچنین در أکثر

  روش های متداول برای تحلیل مدل های اتورگرسیو غیرخطی بر فرض نرمال بودن خطاها بنا نهاده شده است، این در حالی است که در بسیاری از کاربردها، مانده ها ساختاری غیرنرمال را نشان می دهند و استفاده از این روش ها به پیش یینی های گمراه کننده و غیرقابل اعتماد منجر می شود. همچنین در این شرایط روش های پارامتری و ناپارامتری در برآورد تابع رگرسیون غیرخطی از کارایی لازم برخوردار نیستند. در این مقاله ، مدل اتورگرسیو غیرخطی مرتبه ی اول با خطاهای وابسته و چوله نرمال معرفی و یک روش نیمه پارامتری برای برآورد قسمت غیرخطی مدل پیشنهاد شده است. پارامترهای مدل با استفاده از روش ماکسیمم درستنمایی و با به کارگیری الگوریتم EM برآورد شده اند.کارایی مدل پیشنهادی با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی و تحلیل یک مجموعه داده واقعی مربوط به داده های روزانه نرخ برابری یورو به دلار ، مورد بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - برآورد نیمه‌پارامتری کالاهای استراتژیک (قیمت نفت اوپک)
  رحمان فرنوش مهتاب حاجبی
  در اقتصاد جهانی، نفت خام از جمله مهم‌ترین کالاهای استراتژیکی محسوب می‌شود که تاثیر به­ سزایی بر عملکرد بازارهای منطقه‏ای و بین‌الملی دارد. پیش‌بینی قیمت نفت در جهان همواره بحث مهم و چالش برانگیزی در اقتصاد جهانی بوده است و تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان آن هموا أکثر

  در اقتصاد جهانی، نفت خام از جمله مهم‌ترین کالاهای استراتژیکی محسوب می‌شود که تاثیر به­ سزایی بر عملکرد بازارهای منطقه‏ای و بین‌الملی دارد. پیش‌بینی قیمت نفت در جهان همواره بحث مهم و چالش برانگیزی در اقتصاد جهانی بوده است و تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان آن همواره در تلاش بوده­اند نقش خود را در تغییر قیمت نفت افزایش دهند و اوپک نیز سال­هاست که یکی از بازیگران این عرصه­ی اقتصادی شده است. نفت به­عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی بودجه­ی کشورهای عضو اوپک محسوب مـی­شـود. نوسانات قیمت نفت، یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان این کشـورها می­باشد. با استفاده از مدل­های آماری می‌توان عملکرد پیش‌بینی قیمت نفت را به صورت چشم­گیری بهبود بخشید و نتایجی با خطای کم­تر و دقت بیش‌تر به­‌دست آورد. از این­رو، در این مقاله از مدل اتورگرسیو خطی جز‌ئی با روش براورد نیمه­پارامتری، برای پیش‌بینی قیمت نفت استفاده شده است. تفاصيل المقالة