برآورد نیمه‌پارامتری کالاهای استراتژیک (قیمت نفت اوپک)

الموضوعات :

رحمان فرنوش ¹ , مهتاب حاجبی ²

1 - دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده‌ی ریاضی، تهران، ایران
2 - دانشجوی دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده‌ی ریاضی، تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 11 الجمعة , صفر, 1438 تاريخ التأكيد : 19 الخميس , جمادى الأولى, 1438 تاريخ الإصدار : 22 الأحد , جمادى الأولى, 1438

الکلمات المفتاحية: Semi-parametric Method, Nonlinear Autoregressive Model, maximum likelihood estimation,

ملخص المقالة :

در اقتصاد جهانی، نفت خام از جمله مهم‌ترین کالاهای استراتژیکی محسوب می‌شود که تاثیر به­ سزایی بر عملکرد بازارهای منطقه‏ای و بین‌الملی دارد. پیش‌بینی قیمت نفت در جهان همواره بحث مهم و چالش برانگیزی در اقتصاد جهانی بوده است و تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان آن همواره در تلاش بوده­اند نقش خود را در تغییر قیمت نفت افزایش دهند و اوپک نیز سال­هاست که یکی از بازیگران این عرصه­ی اقتصادی شده است. نفت به­عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی بودجه­ی کشورهای عضو اوپک محسوب مـی­شـود. نوسانات قیمت نفت، یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان این کشـورها می­باشد. با استفاده از مدل­های آماری می‌توان عملکرد پیش‌بینی قیمت نفت را به صورت چشم­گیری بهبود بخشید و نتایجی با خطای کم­تر و دقت بیش‌تر به­‌دست آورد. از این­رو، در این مقاله از مدل اتورگرسیو خطی جز‌ئی با روش براورد نیمه­پارامتری، برای پیش‌بینی قیمت نفت استفاده شده است.