بررسی اثر نسبتهای اهرمی مشتریان بر ریسک اعتباری بانکها در ایران با استفاده از الگوی اثرات ترکیبی (ثابت و تصادفی)
محورهای موضوعی : دانش سرمایهگذاری
تیمور محمدی
1
(دانشیار و عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی)
هادی جوهری
2
(دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، دانشکده پردیس، دانشگاه علامه طباطبائی)
کلید واژه: رگرسیون لاجیت ترکیبی, نسبت بدهی بلندمدت, نسبت بدهی جاری, ریسک اعتباری, نسبتهای اهرمی,
چکیده مقاله :
به منظور برآورد احتمال نکول (ریسک اعتباری) مشتریان حقوقی از مدل رگرسیون لاجیستیک ترکیبی به صورت چندسطحی استفاده شده است. مجموع مشاهدات به کار گرفته شده در تخمین این مدل شامل 5925 رکورد از شخصیت های حقوقی بوده که از بانک های کشور تسهیلات دریافت کرده اند. با توجه به نتایج مدل تخمین زده شده به منظور برآورد ریسک اعتباری مشتریان حقوقی سیستم بانکی کشور، ملاحظه می شود که از میان 40 متغیر کمی و کیفی که مورد بررسی قرار گرفتند، تنها 10 متغیر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی تاثیر داشتند که در این بین تاثیر نسبت های اهرمی مشتریان بر ریسک اعتباری مثبت بوده است به گونهای که با افزایش یک واحد در میزان نسبت بدهی جاری، شانس نکول یا احتمال عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی به میزان 0.05 درصد افزایش مییابد. همچنین با افزایش یک واحدی در نسبت بدهی بلندمدت، ریسک اعتباری به میزان 0.03 درصد افزایش مییابد.
In this study, we examine the effect of customer leverage ratios on credit risk of banks in Iran using a mixed (fixed and random effects) model.To estimate credit risk of legal customers in Iran banking system, we use mixed effect logistic regression. Total observations would be 5925 records of legal companies which have been received loan from Iranian banks.Considering the results of the estimated model in order to estimate the credit risk of the legal customers of the banking system of the country, it can be seen that among the 40 qualitative and quantitative variables studied, only 10 variables influenced the credit risk of legal customers, among which The effect of customer leverage ratios on credit risk has been positive so that by increasing one unit in the ratio of current debt ratio, credit risk is increased by 0.05 percent. Also, with a one-unit increase in the Long-term debt ratio, credit risk increases by 0.03 percent.
_||_