یکی از معروفترین مسائل بهینه سازی در حوزه مهندسی مالی مسأله بهینه سازی سبد سهام می باشد. این مسأله در ساده ترین شکل خود به انتخاب سبدی از دارایی های مختلف می پردازد در حالیکه سعی در کمینه نمودن ریسک سبد انتخابی با توجه به محدودیت های تعریف شده نظیر محدودیت بودجه و عدد صحیح دارد. بطور کلی سرمایه گذاران ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاری در یک دارایی، در چند دارایی سرمایه گذاری نموده تا به این وسیله با تنوع بخشی به سرمایه گذاری خود ریسک غیر سیستماتیک را کاهش دهند. مدل های محاسباتی پیچیده ای برای حل این مسأله توسعه یافته اند که برای بسیاری از آن ها حل بهینه ای وجود ندارد. در این مقاله، از یک رویکرد ابتکاری و فرا ابتکاری جدید بنام الگوریتم کرم میوه برای حل مسألهای چند هدفه بر مبنای مدل میانگین- واریانس مارکوییتز با محدودیت های دستهبندی و عدد صحیح استفاده شده است. الگوریتم بهینهسازی حشره میوه (FOA) یک روش جدید برای یافتن جواب بهینه سراسری بر مبنای رفتار حشره میوه در پیدا کردن غذا میباشد. تا کنون مطالعات اندکی روی این الگوریتم صورت گرفته است و تقریباً هیچ یک از کارهای انجام شده از این الگوریتم برای حل مسأله بهینه سازی سبد سهام استفاده ننموده اند. نتایج بدست آمده نشان دهنده عملکرد نسبی بهتر این الگوریتم نسبت به الگوریتم ژنتیک برای مجموعه دادههای بورس تهران میباشد.طبقه بندی JEL: G1, P5, O3
پرونده مقاله