فهرس المقالات هادی گنجی زهرایی


  • المقاله

    1 - روش مونت کارلو در قیمت گذاری مشتقات زمان‌سفر
    مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار , العدد 1 , السنة 9 , بهار 1397
    قیمت گذاری زمان سفر(تراکم ترافیک)، ابزاری برای مدیریت ترافیک است. مدیریت ترافیک باهدف افزایش کیفیت سفر و کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم (اتلاف زمان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، تصادفات و...) صورت می گیرد. در این مقاله، با بهره گیری از مفهوم مشتقات مالی، ابزار جدید مشتق أکثر
    قیمت گذاری زمان سفر(تراکم ترافیک)، ابزاری برای مدیریت ترافیک است. مدیریت ترافیک باهدف افزایش کیفیت سفر و کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم (اتلاف زمان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، تصادفات و...) صورت می گیرد. در این مقاله، با بهره گیری از مفهوم مشتقات مالی، ابزار جدید مشتق زمان سفر، برای قیمت گذاری تراکم ترافیک معرفی شده است. برای قیمت گذاری مشتق زمان سفر نیز از روش مونت کارلو استفاده شده است. به طور کلی، کم(زیاد) بودن قیمت مشتقات زمان سفر، می تواند شاخصه ای برای کم(زیاد) بودن تراکم ترافیک مسیر، در دوره مورد نظر باشد. این روش ابزاری هوشمند و متکی بر رفتار استفاده کنندگان، برای مدیریت غیر مستقیم ترافیک است. همچنین با بهره گیری از مکانیزم بازار، قیمت مشتق زمان سفر، برخلاف روش های معول اخذ عوارض که ثابت هستند، منعطف می باشد. در این روش، علاوه بر سطح ترافیک، تغییرات آن نیز در قیمت گذاری مد نظر قرار می گیرد. روش مونت کارلو نیز نقیصه کمبود اطلاعات زمان سفر را به همراه ناکامل بودن بازار زمان سفر، برطرف می کند. با پیاده سازی، مشتقات زمان سفر برای محور تهران-کرج برای دوره 10 روزه مرداد ماه سال 96 با مقدار آستانه ای 72 دقیقه مشخص شد که، با بالا بودن قیمت اختیار معامله خرید نسبت به فروش، زمان سفر در دوره مورد نظر کمتر از مقدار 72 دقیقه پیش بینی می شود که، می توان نتبجه گرفت، ترافیک روان تر از مقدار آستانه ای خواهد بود. از برداشت های میدانی و داده های ثبتی زمان سفر مسیر تهران-کرج استفاده شده است. تفاصيل المقالة