زمینه و هدف: یکی از برجسته‌ترین فرضیات حوزه اقتصاد محیط‌زیست، فرضیه پورتر است که توسط مایکل پورتر (1995) مطرح شد. این فرضیه بدین مسئله اشاره دارد که اگر کشوری مقررات محیط‌زیستی (ER) سخت‌گیرانه‌ای را نسبت به رقبایش به کار گیرد، در بلندمدت به صادرکننده فنّاوری‌های نوین زیست‌محیطی بدل خواهد شد. با توجه به اهمیت این فرضیه برای سیاست‌گذاران و بنگاه‌ها، مطالعات بسیاری برای اثبات یا رد این فرضیه انجام‌شده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر آزمون فرضیه پورتر (تأثیر پذیری رقابت پإیری و نوآوری بنگاه از سختگیری در مقررات زیست محیطی) است روش بررسی: در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پنلی برای دوره زمانی 2000- 2015 فرضیه پورتر برای 25 کشور عضو OECD آزمون شد. یافته‌ها: نتیجه به‌دست‌آمده بیانگر این بوده است که متغیر شاخص وزنی سخت‌گیری سیاست‌های زیست‌محیطی در بخش خطی و غیرخطی مدل دارای اثرات مثبت و معنی‌داری برافزایش در تعداد فنّاوری‌های منتخب حوزه محیط‌زیست بوده است. ضریب متغیر برآورد شده به این صورت بوده که شدت اثرگذاری این متغیر در بخش خطی برابر با 142/0 و در بخش غیرخطی برابر با 213/0 بوده است. همچنین سرعت گذار بین دو رژیم رشد شاخص وزنی سخت‌گیری سیاست‌های زیست‌محیطی، با توجه به پارامتر گذار تخمین زده‌شده معادل 17/3 است. بحث و نتیجه‌گیری: تحلیل نتایج نشان می‌دهد زمانی که رشد شاخص وزنی سخت‌گیری سیاست‌های زیست‌محیطی پایین باشد شدت اثرگذاری متغیرهای مستقل و کنترلی بر تعداد فنّاوری‌های منتخب حوزه محیط‌زیست متفاوت خواهد شد. با توجه به تجربه کشورهای توسعه‌یافته، بهبود وضعیت نظام قانونی و حقوق مالکیت، افزایش کمک‌های رسمی و دولتی برای توسعه در حوزه محیط‌زیست و افزایش بودجه دولتی تحقیق و توسعه در حوزه محیط زیست می تواند نقش مؤثری بر بهبود رقابت‌پذیری و افزایش در نوآوری بنگاه در کنار سخت گیری در قوانین زیست محیطی ایفا کند. تفاصيل المقالة

This study investigates the relationships between Bitcoin (BTC) prices and fluctuations in relation to gold, USD, and Iran's oil prices from 2019 to 2022. We employed the dynamic conditional correlation generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (DCC-GARCH) method to model the fluctua-tions of financial variables. Additionally, the smooth transition regression (STR) method was applied to explore the relationships between the variables. The results reveal significant positive correlations between BTC prices and gold, as well as oil, and a negative correlation with USD prices. We observed volatility persistence, causality, and phase differences between BTC and other financial instruments and indicators. Notably, a negative relationship was identified between Bitcoin and the USD in both linear and non-linear aspects, with a larger coefficient in the second regime. Furthermore, a posi-tive relationship was found between Bitcoin and the variables of gold and oil prices, with coefficients being larger in the second regime compared to the first. تفاصيل المقالة

در این مقاله تابع تقاضای بلندمدت آب شهری قم با توجه به تاثیر متغیر یارانه بر آن مورد بررسی قرار گرفت. برای برآورد این تابع از داده های سری زمانی ماهیانه دوره‌ی زمانی (1390:06 –1387:01) استفاده شده است و مدل برازش شده مبتنی بر حداکثرسازی تابع مطلوبیت استون-گری و رویکرد مدل‌های خودرگرسیونی و مدل‌های هم‌انباشته می‌باشد. نتایج مطالعه نشان داد کاهش و یا حذف یارانه آب، تقاضای آب شهری را کاهش می‌دهد هم‌چنین تقاضای آب شهری قم با قیمت آب و قیمت سایر کالاها مطابق با نظریات اقتصادی رابطه عکس و با درآمد رابطه مستقیم دارد، تقاضای آب شهری این استان نسبت به قیمت آب و قیمت کالاهای دیگر بی‌کشش و نسبت به درآمد یک کالای ضروری است هم‌چنین حداقل میزان آب مصرفی شهروندان قمی با در نظر گرفتن حذف یارانه قیمتی 38 لیتر در روز می‌باشد. تفاصيل المقالة

هدف این مطالعه تجربه ریسک سقوط قیمت سهام و عوامل اثرگذار بر آن در شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1400 است. برای این منظور از روش گشتاروهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شد. وجود بخش قیمت گذاری نادرست در دارایی، معمولا باعث کاهش یکباره قیمت ها و سقوط بازار سهم می‌شود. از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست می‌تواند پیش‌بینی را امکان پذیر نموده و به عاملان بازار کمک کند تا بتواند با پیش‌بینی صحیح‌تر بازده آتی سهام و تشخیص به موقع تشکیل حباب قیمتی در ترکیب پرتفوی خود سهام کم ریسک‌تری نگهداری کنند و از این طریق ریسک سقوط قیمت را کاهش دهند. داده های مورد استفاده در این پژوهش بصورت ماهیانه مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان نوسان قیمت سهام با ریسک سقوط قیمت و بازده آتی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین میان تعداد و حجم معاملات با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. تفاصيل المقالة

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای مالی اسلامی بر بروز چرخههای تجاری اقتصاد ایران می باشد. در اینراستا تاکید بر روی اوراق مشارکت اسلامی عرضه شده توسط بانک مرکزی بوده است. برای این منظور ازاطلاعات آماری بازه زمانی 3111 3131 و مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری - (SVAR) استفاده شده است.نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که تکانه وارد شده از ناحیه عرضه اوراق مشارکت، به عنوان ابزاری برایسیاست پولی و یک ابزار مالی اسلامی، منجر به این شده است که میزان چرخههای تجاری در اقتصاد ایرانچندان تعدیل نشود. بر اساس نتایج، متغیرهای کسری بودجه، رابطه مبادله و قیمت مهمترین متغیرهای اثر گذار برچرخههای تجاری در اقتصاد ایران بوده است و اوراق مشارکت نتوانسته به عنوان ابزار سیاستی ضد چرخهای دراقتصاد ایران، عمل کند. بر اساس نتایج، چگونگی اثرگذاری ابزارهای مالی اسلامی بر چرخههای تجاری در اقتصادایران، نیازمند شناخت تاثیر کسری بودجه دولت و تامین مالی آن است. تفاصيل المقالة

هدف این مقاله بررسی نقش نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1350-1399 بر اساس فراوانی داده‌های سالانه و رویکرد تغییر رژیم مارکوف استفاده شده است. بطورکلی تحولات بخش مسکن در تشدید نوسانات رونق و رکود فعالیت‌های اقتصادی نقشی اساسی دارد. نوسانات در بازدهی سایر دارایی‌ها مانند ارز، بر تقاضا برای مسکن مؤثر خواهد بود. زمانی که یک شوک پولی رخ می‌دهد، از طریق تغییر دادن نرخ‌های بهره، هزینه فرصت نگهداری کالاهای بادوام، از جمله مسکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، و این شوک از طریق بخشی از تقاضای مسکن که ناشی از تقاضای خدمات حاصل از این ویژگی مسکن است را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ ارز در دو رژیم ارزی نوسانات بالا و پایین بر سرمایه-گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران اثرگذار بوده است. هم‌چنین نتایج نشان داد که پایداری رژیم با نوسانات بالا در بی‌ثباتی نرخ ارز بیشتر از پایداری رژیم با نوسانات پایین در بی‌ثباتی نرخ ارز است. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که شوک‌های مثبت و منفی در نرخ ارز تاثیر متفاوت و معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در شهر تهران دارد. تفاصيل المقالة