تبیین تغییرات ساختاری در مدل‌سازی تقاضای گردشگری ایران

الموضوعات :

جواد براتی ¹ ( استادیار گروه اقتصاد گردشگری، پژوهشکده گردشگری، جهاددانشگاهی خراسان رضوی )

تاريخ الإرسال : 29 السبت , محرم, 1444 تاريخ التأكيد : 22 الأحد , صفر, 1444 تاريخ الإصدار : 25 الثلاثاء , محرم, 1444

الکلمات المفتاحية: شکست ساختاری, صنعت گردشگری, آزمون‌های نوسانات تعمیم‌یافته, گردشگری خارجی.  ,

ملخص المقالة :

از یک سو با وجود گسترش آمار و امکان استفاده از اطلاعات سری زمانی در مطالعات اقتصاد گردشگری، مدل های سری زمانی در گردشگری ایران کاربرد بیشتری یافته است؛ از سوی دیگر به دلیل تأثیرپذیری بالای صنعت گردشگری از عوامل مختلفی همچون بیماری، جنگ، تحریم، رخدادهای سیاسی و شوک های اقتصادی، عملاً تغییرات ساختاری در این صنعت رخ می دهد که نتایج متداول در بررسی های سری زمانی را غیرقابل اتکا می سازد. برای رفع آن، بایستی نقاط شکست ساختاری در مطالعات صنعت گردشگری شناسایی شود تا در مطالعات این حوزه، مبنای مدل‌سازی های پژوهشگران قرار گیرد. تحقیق حاضر با هدف تعیین نقاط شکست ساختاری در صنعت گردشگری ایران، از داده های فصلی بهار 1392 تا تابستان 1399 استفاده کرده است. بررسی آزمون های مختلف شکست ساختاری، وجود شکست ساختاری در پاییز 1398 را مورد تأیید قرار داده اند. با توجه به روند کاهشی گردشگری از زمستان 1398، انتظار می رود در بررسی های سالانه، سال 1399 تنها سالی باشد که شکست ساختاری در صنعت گردشگری ایران رخ داده باشد. رخدادهای سیاسی (از قبیل رخداد مربوط به سفارت عربستان یا امضای برجام) عملاً باعث ایجاد تغییرات ساختاری در گردشگری ایران نشده اند و عوامل فراگیرتری همچون اپیدمی کووید-19 هستند که موجب شکست ساختاری در گردشگری ایران شده‌اند.

المصادر:

• برکچیان، سیدمهدی؛ بیات، سعید و کرمی، هومن (1394). شکست­های ساختاری و مدل‌سازی رفتار تورم: مقایسه  مدل‌های غیرخطی و مدل­های با پارامتر زمان­متغیر. مجله مطالعات و سیاست­های اقتصادی، سال 11، شماره 1، 51-74.


• فرزین، محمدرضا؛ زندی، ابتهال؛ عبدی، مرجان و عباس­پور، نیلوفر (1394). شناسایی بخش­های کلیدی در صنعت گردشگری ایران (بر مبنای مدل داده-ستانده). فصلنامه اقتصاد مالی؛ دوره 9، شماره 32، صفحات 65-81.


• Andrews, D. W. K. (1993). Tests for Parameter Instability and Structural Change with Unknown Change Point. Econometrica, 61, 821–856.


• Andrews, D. W. K. and Ploberger, W. (1994). Optimal Tests When a Nuisance Parameter is Present Only under the Alternative. Econometrica, 62, 1383–1414.


• Baggio, R., and R. Ruggero (2011). Complex and Chaotic Tourism Systems: Towards a Quantitative Approach. Journal of Contemporary Hospitality Management 23:840-861.


• Bai, J. (1997). Estimation of a Change Point in Multiple Regression Models. Review of Economics and Statistics, 79, 551–563.


• Bai, J. and Perron, P. (1998). Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models; Forthcoming.


• Bai, J. and Perron, P. (2002). Computation and analysis of multiple structural change models; Journal of Applied Econometrics, 18 (2002), pp. 1-22.


• Bai, J., & Perron, P. (2005). Multiple structural change models: a simulation analysis. In Econometric Theory and Practice: Frontiers of Analysis and Applied Research, D. Corbea, S. Durlauf and B.E. Hansen (eds.), Cambridge University Press, 212-237.


• Bento, João Paulo Cerdeira (2016). Tourism and economic growth in Portugal: an empirical investigation of causal links. Tourism & Management Studies, 12(1), 164-171


• Brown, R. L., Durbin, J., and Evans, J. M. (1975). Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationships over Time. Journal of the Royal Statistical Society, B 37, 149–163.


• Chow, G. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regression. Econometrica, 28: 591–605.


• Chowdhury, Khorshed (2018). Dynamic and Structural Breaks in Tourist Arrival in Australia. CIU Journal, 1(1). 1-19.


• Chu, C.-S. J., Hornik, K., and Kuan, C.-M. (1995). The Moving-Estimates Test for Parameter Stability. Econometric Theory, 11, 669–720.


• Çoban, Berhan & Firuzan, Esin (2019). Convergence and Cointegration Analysis under Structural Breaks: Application of Turkey Tourism Markets. Sosyoekonomi, Vol. 27(39), 95-110.


• Eksi, O. (2009). Structural break estimation: a survey working paper, Universitat Pompeu Fabra, 9 p.


• Gałecki, Maciej (2020). Testing for structural breaks in tourist movements in the European Union. Journal of Physical Education and Sport, Vol 20 (Supplement issue 5), Art 377 pp 2770 – 2777.


• Gouveia, Pedro MDCB (2014). A note on seasonal breaks in tourism demand time series. Tourism and Hospitality Research, Vol. 14(3) 123–130.


• Hawkins, D.M., (2001). Fitting multiple change-point models to data. Comput. Statist. Data Anal; 37, 323–341.


• Hornik, Kurt; Leisch, Friedrich; Kleiber, Christian & Zeileis, Achim (2005). Monitoring structural change in dynamic econometric models; Journal of Applied Econometrics, 2005, vol. 20, issue 1, 99-121.


• Johnston, Nicholas E. & Aday, James Brian (2015). Chaos theory, tourism. Encyclopedia of Tourism


• Karagoz, M. (2008). The effect of terrorism on tourism: evidence from Turkey. Conference Proceedings, pp. 132-144, The EUTO Conference, Christel DeHaan Tourism and Travel Research Institute, The University of Nottingham.


• Kim, I-M and Maddala, G.S. (1991). Multiple structural breaks and unit roots in exchange rates. Mimeo, University of Florida.


• Kim, Soo-Eun & Seok, Jun Ho. (2018). Tourism and Economic Growth in Korea: Focusing on the Structural Break. Journal of International Trade & Commerce, Vol.14, No.4, pp.177-188


• Kuan, C.-M. & Hornik, K. (1995). The Generalized Fluctuation Test: A Unifying View. Econometric Reviews, 14, 135–161.


• Leiper, N. (1990). Tourism systems. An interdisciplinary perspective. Occasional Paper No. 2, Department of Management Systems, Business Studies Faculty, Massey University, Palmerston North, New Zealand.


• Liu, J., Wu, S., & Zidek, J. V. (1997). On segmented multivariate regressions. Statistica Sinica, 7, 497-525.


• Lorenz, E. (1972). Predictability: does the flap of a butterfly’s wing in Brazil set off a tornado in Texas? Na.


• Maasoumi, Esfandiar; Zaman, Asad; Ahmed, Mumtaz (2010). Tests for structural change, aggregation, and homogeneity. Economic Modelling. 27 (6): 1382–1391.


• McLennan, Char-lee, Ruhanen, Lisa, Ritchie, Brent, Pham, Tien (2012). Dynamics of Destination Development Investigating the Application of Transformation Theory. Journal of Hospitality & Tourism Research, 36(2), 164-190.


• Merriam‐Webster, Inc. (1990). Webster’s ninth new collegiate dictionary. Springfield, MA: Merriam‐Webster Publishers.


• Min, Jennifer C. H.; Kung, Hsien-Hung & Chang, Tsangyao (2019). Testing the Structural Break of Taiwan Inbound Tourism Markets. Journal for Economic Forecasting, issue 2, 117-130.


• Muthuramu, p. & Maheswari, T. Uma (2019). Tests for Structural Breaks in Time Series Analysis: A Review of Recent Development. Shanlax International Journal of Economics, vol. 7, no. 4, pp. 66–79.


• Ploberger, W., Kr¨amer, W., and Kontrus, K. (1989). A New Test for Structural Stability in the Linear Regression Model. Journal of Econometrics, 40, 307–318.


• Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57, 4: 1361–1401.


• Quandt, R. (1960). Tests of the hypothesis that a linear Regression obeys two separate regimes. Journal of the American Statistical Association, 55: 324–30.


• Russell, R., and B. Faulkner (2004). Entrepreneurship, Chaos and the Tourism Area Lifecycle. Annals of Tourism Research 31:556-579.


• Salazar, Diego. (1982). Structural Changes in Time Series Models. Journal of Econometrics, 19, 147-163.


• Stock, J. H., Watson, M. W (2003), Introduction to econometrics. Boston: Addison Wesley. 696 p. ISBN 0-321-22351-9.


• Sullivan, J.H., (2002). Estimating the locations of multiple change points in the mean. Comput. Statist; 17, 289–296.


• Tukey JW (1962). The Future of Data Analysis. Annals of Mathematical Statistics, 33, 1–67.


• Zeileis, Achim. (2005). A unified approach to structural change tests based on ML scores, F statistics, and OLS residuals. Econometric Reviews; 24(4):445–466.


• Zeileis, Achim; Leisch. F.; Hornik, Kurt & Kleiber, Christian (2002). Strucchange: An R package for testing for structural change in linear regression models; Technical Reports from Technische Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475: Komplexitätsreduktion in multivariaten Datenstrukturen


• Zeileis, Achim; Kleiber, Christian; Kramer, Walter & Hornik, Kurt (2003). Testing and Dating of Structural Changes in Practice. Computational Statistics and Data Analysis, 44, 109-123.