مقایسه‌ی پیش‌بینی نرخ ارز بر اساس مدل‌های غیرخطی STAR و مدل‌های رقیب

الموضوعات :

حسن خداویسی ¹ ( استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه )
علی وفامند ² ( کارشناس ارشد اقتصاد )

تاريخ الإرسال : 23 الأحد , جمادى الثانية, 1436 تاريخ التأكيد : 23 الأحد , جمادى الثانية, 1436 تاريخ الإصدار : 20 الإثنين , جمادى الأولى, 1434

الکلمات المفتاحية: نرخ ارز, مدل‌های غیرخطی, مدل خود رگرسیونی انتقال ملایم, تابع انتقال لجستیک, بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک,

ملخص المقالة :

این مقاله ضمن بررسی و انجام آزمون غیرخطی برای داده‌های ماهیانه‌ی نرخ ارز بازار رسمی ایران، به مدل‌سازی و پیش‌بینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم[1] می‌پردازد. هم‌چنین به منظور مقایسه عملکرد پیش‌بینی‌های خارج از نمونه، مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم بر اساس بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک و مدل ARIMA برآورد می‌گردد. ارزیابی نتایج این مطالعه تأییدکننده‌ی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران و عملکرد بهتر مدل‌های غیرخطی نسبت به مدل ARIMA در پیش‌بینی خارج از نمونه نرخ ارز برای افق 12 ماهه بر اساس معیارهایRMSE ، MAE و DAمی‌باشد. [1].Smooth Transition Regression

المصادر:

منابع

-          درگاهی، حسن، انصاری، رضا (1386). بهبود مدل‌سازی شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی نرخ ارز، با به‌کارگیری شاخص‌های تلاطم. مجله تحقیقات اقتصادی، 48(85): 117-143.

-          عباسی‌نژاد، حسین، محمدی، احمد (1386). پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه‌های عصبی و تبدیل موجک. فصلنامه نامه مفید، 13(60): 19-42.

-          مهدوی، عبدالمحمد (1386). طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک. ویژه نامه مدیریت، 11(55): 235-263.  

-          مهر آرا، محسن، سرخوش، اکبر (1389). آثار غیرخطی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نرخ ارز (مورد ایران). مجله تحقیقات اقتصادی، 45(93): 201-228.

-          Boero, G. M. (2002). The performance of non-linear exchange rate models: A forecast comparison. Journal of Forecasting, 21(3): 513-542. 

-          Lin, J.B., & Liang, C.C., & Yeh, M.M. (2010). Examining nonlinear dynamics of exchange rates and forecasting performance based on the exchange rate parity of four Asian economies. Japan and the World Economy, 23(2): 79-85.

-          Luukkonen, R., &Terasvirta, T. (1991).Testing linearity of economic time series against cyclical asymmetry. Annales d’economie ET de statistique, 20(21): 125–142.

-          Meese, R., & Rogoff, k. (1983). Empirical exchange rate models of the seventies: Do they fit out of sample? Journal of international Economics, 14(1): 3–24.

-          Smallwood, A.D. (2008). Measuring the persistence of deviations from purchasing power parity with a fractionally integrated STAR model. Journal of International Money and Finance, 27(7): 1161-1176.              

-          Terasvirta,T. )1994(. Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425): 208–218.