بررسی روابط تجاری ایران با مهم ترین شرکای تجاری آسیا با تمرکز بر آزمون منحنی جی

الموضوعات :

حسن حیدری ¹ (استادیار دانشگاه ارومیه)
فاطمه زارعی ² (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی)

تاريخ الإرسال : 30 الأحد , جمادى الثانية, 1436 تاريخ التأكيد : 30 الأحد , جمادى الثانية, 1436 تاريخ الإصدار : 27 الجمعة , ربيع الثاني, 1432

الکلمات المفتاحية: نرخ ارز, منحنی جی دوجانبه, تراز تجاری, آزمون کرانه ها,

ملخص المقالة :

این مقاله با استفاده از یک الگوی مناسب، پویایی‌های کوتاه مدت تراز تجاری را با تغییرات بلند مدت آن ترکیب نموده تا به واسطه آن به آزمون پدیده منحنی جی دوجانبه بین ایران و مهم ترین شرکای تجاری آسیایی آن بپردازد. در این راستا از آزمون کرانه‌ها در هم جمعی و الگوی تصحیح خطا طی دوره (1)1370- (2)1386 برای تخمین رابطه بلند مدت و کوتاه مدت تراز تجاری استفاده می‌شود. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت شاخه نزولی منحنی جی تنها برای چین و ژاپن تایید می‌شود. هم چنین کاهش ارزش ریال در برابر پول رایج کشور شریک تجاری دارای اثر مطلوب بلند مدت می‌باشد.

المصادر:

منابع              

-ابریشمی، حمید. و مهرآرا، محسن (1385). انحراف نرخ ارز حقیقی تعادلی و سیاست­های تجاری در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره33: 1-54.

-اخباری، محمد. و خوشبخت، آمنه (1385).  پویایی های تراز تجاری: بررسی منحنی جی شکل ارتباط تجاری ایران با آلمان. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره74: 123-160.

-پور مقیم، سید جواد (1384). مالیه بین الملل. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تهران. چاپ دوم.

-معماریان، عرفان و جلالی نائینی، احمد رضا (1386). آثار کوتاه مدت و بلند مدت تکانه_های ارزی بر تراز تجاری ایران (آزمون پدیده منحنی جی بر اساس یک الگوی تصحیح خطای برداری ). پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم شماره 2، تابستان 1389: 45-69.

-مهر آرا، محسن. عبدی، علیرضا. (1386). عوامل تعیین کننده تراز تجاری در کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین پدیده منحنی جی در اقتصاد ایران. فصلنامه پزوهش های اقتصادی ایران، سال نهم شماره 31، تابستان 1386: 1-26.

-نجار زاده، رضا و عاقلی، لطفعلی و شقاقی، وحید (1387). تاثیر رابطه مبادله نرخ ارز واقعی بر کسری بخش تجارت خارجی اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال نهم شماره 2، تابستان 1388: 73-102

-Bahmani-oskooee, M., & Wang, Y. (2006). The J-curve: China versus her trading partners. Bulletin of economic research, 58(4): 323-343.

-Bahmani-oskooee, M., & Goswami, G. (2003). A disaggregated approach to test the J-curve phenomenon: Japan versus her major trading partners’, Journal of Economics and Finance, 27(1): 102–13.

-Bahmani-oskooee, M., & Brooks, T. J., (1999). Bilateral J-Curve between US and her tradin partners. Weltwirtschaftliches Archive.135(1): 146-165

-Bahmani-Oskooee, M. (1985). ‘Devaluation and the J-curve: some evidence from LDCs. Review of Economics and Statistics, 67(3): 500–4.

-Dornbusch, A. (1975). Exchange rate fiscal policy in a popular model of international trade. American Economic Review. 65(5): 859-871.

-Engle, R.F. & Granger, C. W. J. (1987). Cointegration and error correction: representation, estimation, and testig. Econometrica, 55(2): 251–76.

-Hanafia, H. & Bahmani-oskooee, M. (2010). The J-Curve: Malaysia versus major her trading partner. Applied Economics, 42(9): 1067-1076

-Halicioglu, F. (2008). The bilateral J-curve: Turkey Versus her 13 trading partner. Journal of asian economics, 19(8). 236-243

-Junz, H. B. & Rhomberg, R. R. (1973). Price-competitiveness in export trade among industrial countries. American Economic Review, 63(2): 412–18.

-Marwah, K. & Klein, L. R. (1996) Estimation of J-curve:United States and Canada, Canadian Journal of Economics, 29(3): 523–39.

-Moura, G. & Da Silva, S. (2005). Is there a Brazilian J-curve? Economics bulletin, 6(10):1-17       

-Magee, s. p. (1973). Currency contracts, pass through, and devaluation. Brookings Papers of Economic Activity, 1: 303-325.

Narayan, P. K (2005). The saving and investment nexsus for china: evidence  from cointegration test. Applied Economics, 37(17): 1979-1990

-Pesaran, M. H., & Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approach to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16: 289-326.

-Rose, A, K. & Yellen, L, J. (1989). Is there a j-curve?  Journal of   monetary economics, 24(1): 53-68

-Tze-Haw, C. & Chee-wooi, H. (2008). Examining exchange rates exposure, J-curve and Marshall-Lerner condition for high frequency trade series between China and Malaysia. Munich personsl RePEc archive, 25546: 1-17.