رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف

الموضوعات :

علی حسین صمدی ¹ , شراره مجدزاده طباطبایی ²

1 - استادیار اقتصاد دانشگاه شیراز
2 - دانشجوی دکتری اقتصاد

تاريخ الإرسال : 22 السبت , جمادى الثانية, 1436 تاريخ التأكيد : 22 السبت , جمادى الثانية, 1436 تاريخ الإصدار : 20 الإثنين , جمادى الأولى, 1434

الکلمات المفتاحية: ایران, تورم, نااطمینانی تورمی, الگوی چرخشی مارکوف,

ملخص المقالة :

چکیده هدف مقاله‌ی حاضر، بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف بر اساس اطلاعات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده‌ در ایران، طی دوره 1391:6-1369:10 می‌باشد. برای رسیدن به این هدف نااطمینانی تورمی بر اساس الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشت‌کننده تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگوی خود بازگشت کننده چرخشی مارکوف نشان می‌دهد که سری زمانی نرخ تورم در طول دوره مورد بررسی از دو رژیم مختلف تبعیت می‌کند به طوری که در رژیم اول با میانگین بالا و نوسان پایین و در رژیم دوم با میانگین پایین و نوسان بالا روبرو است. هم‌چنین بررسی رابطه‌ی بین تورم و نااطمینانی تورمی نشان می‌دهد که در هر دو رژیم یاد شده، افزایش نرخ تورم به افزایش نااطمینانی تورمی منجر شده است.

المصادر:

منابع

-         بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار سری زمانی، سال‌های مختلف.

-         ابراهیمی، محسن، سوری، علی (1385). رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در ایران. مجله دانش و توسعه،11(18): 126-111.

-         تشکینی، احمد (1385). آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر میکند؟. مجله تحقیقات اقتصادی، 31(73): 210 - 193.

-         صفدری، مهدی، پورشهابی، فرشید (1388). اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران. مجله دانش و توسعه، 16(29): 87-65.

-         صمدی، علی حسین، بهلولی، پریسا، سنگ سفیدی، نگار (1391). مروری بر الگوهای مارکوف سویچینگ و کاربرد آن در اقتصاد. اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصادسنجی، سنندج.

-         فرزین‌وش، اسداله، پورشهابی، موسی (1385). بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از الگوهای GARCH و حالت فضا. مجله تحقیقات اقتصادی، 46(3): 55-25.

-         مهرآرا، محسن، مجاب، رامین (1388). ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران. فصلنامه پول و اقتصاد، 1(2): 30-1.

-          Ball, L., & Cecchetti, S.G.  (1990). Inflation and uncertainty at short and long horizons.  Brooking  papers on Economic Activity, 21(1): 215-254.

-          Castillo, P.,& Humala, A., & Tuesta, V. (2006). Monetary policy regime shifts and inflation uncertainty in Peru (1949-2006). Central Reserve Bank of Peru.

-          Darrat, A.F., & Lopez, F.A. (1989). Has inflation uncertainty Hampered Economic Growth in Latin America? International Economic Journal, 3(2): 1-12.

-          Engle, R. (1982). Autoregressive conditional Heteroscedasticity with estimates of variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4): 987-1008.

-          Evans, M. (1991). Discovering the link between inflation Rates and inflation uncertainty. Journal of Money, Credit and Banking. 23(2): 169-184.

-          Friedman, M. (1977). Nobel lecture: Inflation and unemployment. Journal of Political Economy. 85(3): 451-472.

-          Golob, J. (1994). Does inflation uncertainty increase with inflation. Federal reserve bank, Kansas City. Economic Review. 16 (3): 27-38.

-          Hamilton, J. (1994). Time series analysis.  Princeton University Press.

-          Kim, J., & Nelson R. (1999). State space model with regime switching: Classical and Gibbs-sampling approaches with applications. MIT Press.

-          Kim, C.J. (1993). Unobserved-component time series models with Markov-Switching heteroscedasticity: Changes in regime and the link between inflation rates and inflation uncertainty. American statistical association, 11 (3): 341-349.

-          Kontonikas, A. (2004). Inflation and inflation uncertainty in the United Kingdom, evidence from GARCH modeling. Economic Modeling, 21(3): 525-543.

-          Perlin, M. (2010). MS_Regress – The MATLAB Package for Markov regime switching models. htpp://www.stat.ncu.edu.tw/teacher.

-          Okun, A.M. (1971). The mirage of steady inflation. Brookings paper on Economic Activity, 2(4): 86-498.