کارایی تحلیل پوششی‌ داده‌های بوت‌استرپ و رهیافت ناپارامتریک شعاعی و غیرشعاعی: شواهدی از صنعت بانکی

الموضوعات :

محمدرضا پهله ¹ ( دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران؛ [e-mail] )
مهدی فتح آبادی ² ( استادیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران (نویسنده مسئول)، [e-mail] )
پروانه سلاطین ³ ( استادیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران، [e-mail] )

تاريخ الإرسال : 10 الأربعاء , ربيع الثاني, 1445 تاريخ التأكيد : 21 السبت , شعبان, 1445 تاريخ الإصدار : 29 السبت , رجب, 1445

الکلمات المفتاحية: کارایی, بوت‌استرپ, تحلیل پوششی داده‌ها, بانک,

ملخص المقالة :

ههدف این مقاله ارزیابی کارایی 15 بانک‌ بورسی در دوره 1401-1393 است. بدین منظور، از روش تحلیل کارایی ناپارامتریک شعاعی(کارایی دبرو-فارل) و غیرشعاعی(کارایی راسل) تحت فناوری‌های بازدهی ثابت، بازدهی غیرفزاینده و بازدهی متغیر استفاده می‌شود. افزون بر این، به¬دلیل برخی محدودیت‌ها در روش‌های شعاعی، کارایی فنی تصحیحشده تورش با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های بوت‌استرپ نیز برآورد شد. یافته‌های تحلیل شعاعی نشان می‌دهد بجز بانک خاورمیانه، سایر بانک‌های بورسی ناکارا بوده‌اند. متوسط کارایی دبرو-فارل این 15 بانک تحت فناوری بازدهی ثابت 77 درصد و تحت بازدهی متغیر 82 درصد است؛ در حالی که متوسط کارایی راسل تحت بازدهی ثابت 58 درصد و تحت بازدهی متغیر 67 درصد است. این نتایج حکایت از متغیر کمکی در کارایی دبرو-فارل است. نتایج کارایی بوت‌استرپ نیز نشان می‌دهد نتایج کارایی شعاعی و غیرشعاعی از کم‌برآوردی رنج می‌برند و در واقع کارایی را بیش از آن چیزی که هست نشان می‌دهند. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح‌شده تورش در رویکرد بوت‌استرپ بیان می‌دارد همه بانک‌ها ناکارا هستند. در این میان، بانک‌های دی و سرمایه بدترین وضعیت را داشته‌اند. از این رهگذر، اتخاذ رویه‌ مناسب برای پرداخت تسهیلات مانند اعتبارسنجی برای مدیریت مطالبات غیرجاری، افزایش درآمد‌های غیربهره‌ای و کاهش هزینه‌های عملیاتی برای بهبود کارایی ضروری به¬نظر می-رسد.

المصادر:

امیری، حسین. (1397). ارزیابی کارایی بانک‌های منتخب در ایران و ارتباط آن با متغیرهای درون بانکی و کلان اقتصادی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 7(26)، 89-114.
- امیری، حسین (1397). ارزیابی کارایی بانک‌های منتخب در ایران و ارتباط آن با متغیرهای درون بانکی و کلان اقتصادی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 7(26)، 114-89.DOI: 10.22084/AES.2018.14331.2510 - ترخانی، عطیه، نظری، عظیم، و نیلوفر، پریسا (1399). بررسی عوامل مؤثر بر کارایی صنعت بانکداری ایران (روش دو مرحله‌ای سیمار و ویلسون). اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی)، 17(2)، 41-1. DOI:10.22055/JQE.2019.14838 - تقوی‌فرد، محمدتقی، حبیبی, رضا، و مهد‌زاده، حجت (1400). سنجش عملکرد بانک‌ها با استفاده از مدل DEA دو مرحله‌ای(‌مطالعه موردی شعبه بانک سپه استان تهران). بررسی‌های بازرگانی، 19(109)، 114-99. DOI:10.22034/BS.2021.247044 - درویش‌متولی، محمدحسین، حسین‌زاده لطفی، فرهاد، شجاع، نقی، و غلام‌ابری، امیر (1398). محاسبه کارایی زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای). مدلسازی اقتصادی، 13(46)، 100-73. - عرفانیان‌دانشور، مسعود، شعبانی‌کلیشمی، احمد، و کوهی، حسن (1398). مقایسه کارایی بانک‎‌های اسلامی و متعارف با استفاده از مدل مرز تصادفی (مطالعه موردی: بانک‎‌های منتخب منطقه منا. فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی، 5، 167-129. DOI:10.22034/JIFB.2021.244248.1209 - غلام‌ابری، امیر(1392). ارز‌یابی کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان. مدلسازی اقتصادی، 8(25)، 99-83. - نامداری، روح‌انگیز، اقبالی، علیرضا، و یوسفی، رضا (1389). ارزیابی کارایی در بانک های دولتی ایران با استفاده از روش DEA. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 3(7)، 112-97. - یاری‌فرد، سمیه، سالم، علی‌اصغر، محمدی، تیمور، و شاکری‌حسین‌آباد، عباس (1402). بررسی رابطه‌ی بین دوره‌ای ریسک، سرمایه و کارایی: ارزیابی از بانک‎‎های ایران. اقتصاد باثبات، 4(2)، 33-1. DOI:10.22111/SEDJ.2023.44668.1301 - Amiri, H. (2018). Evaluation the effectiveness of selected banks in Iran and its relationship with banking internal and macroeconomic variables. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 7(26), 89-114. (in persian) doi: 10.22084/aes.2018.14331.2510 - Badunenko, O., Henderson, D. J., & Kumbhakar, S. C. (2012). When, where and how to perform efficiency estimation. Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society, 175(4), 863-892. https://www.jstor.org/stable/23355306 - Belas, J., Cipovová, E., & Demjan, V. (2014). Current trends in area of satisfaction of bank clients in the Czech republic and Slovakia. Transformations in Business & Economics, 13(3), 142-155. - Corbae, D., & Levine, R. (2019). Competition, stability, and efficiency in the banking industry. Manuscript, University of Wisconsin. https://www. cemfi. es/ftp/pdf/paper s/wshop/CL052, 319. - Darvishmotevalli, M.H., Hosseinzadehlotfi, F., Shojae, N., & Gholamabri, A. (2009). Calculating the efficiency of the sustainable supply chain in the cement industry (using the network data envelopment analysis model). Economic Modeling, 13(46), 73-100. - Debreu, G. (1951). The coefficient of resource utilization. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 273-292. https://doi.org/10.2307/1906814. - Erfaniandaneshvar, M., Shaabani Kelishomi, A., & Kouhi, H. (2020). A Comparison of efficiency of islamic and conventional banks using SFA model (A case study: selected banks in the MENA region). Quarterly Studies in Banking Management and Islamic Banking, 5(Autumn & Winter), 129-167. (in persian) doi: 10.22034/jifb.2021.244248.1209 - Färe, R. (1988). Fundamentals of production theory (Vol. 22). Berlin: Springer-Verlag. - Färe, R., & Grosskopf, S. (1985). A nonparametric cost approach to scale efficiency. The Scandinavian Journal of Economics, 594-604. https://doi.org/10.2307/3439974. - Färe, R., Grosskopf, S., & Lovell, C. K. (1994). Production frontiers. Cambridge university press. - Färe, R., & Lovell, C. K. (1978). Measuring the technical efficiency of production. Journal of Economic theory, 19(1), 150-162. https://doi.org/10.1016/0022-0531(78)90060-1 - Färe, R., & Primont, D. (1994). Multi-output production and duality: theory and applications. Springer Science & Business Media. - Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society, 120(3), 253-281. https://doi.org/10.2307/2343100 - Gholamabri, A. (2013). Evaluating the efficiency of social security organization branches in Isfahan province. Economic Modeling, 8(25), 83-99. - Hayat, S. (2011). Efficiency analysis of commercial banks in Pakistan–A non-parametric approach. Available at SSRN 1960063. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1960063 - Koopmans, T. C. (1951). An analysis of production as an efficient combination of activities. Activity analysis of production and allocation. - Kneip, A., Simar, L., & Wilson, P. W. (2008). Asymptotics and consistent bootstraps for DEA estimators in nonparametric frontier models. Econometric Theory, 24(6), 1663-1697. http://dx.doi.org/10.1017/S0266466608080651 - Li Z, Feng C, Tang Y. (2022). Bank efficiency and failure prediction: a nonparametric and dynamic model based on data envelopment analysis. Ann Oper Res. 315(1):279–315. https://doi.org/10.1007/s10479-022-04597-4 - Lovell, C. K. (1993). Production frontiers and productive efficiency. The measurement of productive Efficiency: Techniques and applications, 3, 67. - Namdari, R., Eghbali, A., & Yousefi, R. (2010). Evaluation of efficiency in Iran's state banks using DEA method. Financial Knowledge of Securities Analysis (Financial Studies), 3(7), 97-112. - Othman, F. M., Mohd-Zamil, N. A., Rasid, S. Z. A., Vakilbashi, A., & Mokhber, M. (2016). Data envelopment analysis: A tool of measuring efficiency in banking sector. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(3), 911-916. - Qayyum A., & Khan S. (2010). X-Efficiency, scale economies, technological progress, and competition: A case of banking sector in Pakistan. Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad, Pakistan, working paper No. 23. https://www.jstor.org/stable/41260648 - Rogova, E., & Blinova, A. (2018). The technical efficiency of Russian retail companies: an empirical analysis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (5 (977)), 171-185. http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0977.0511 - Sardar, A., Azeem, M. M., Hassan, S. & Bakhsh, K. (2013). Comparison of efficiency between pure Islamic banks and Islamic bank windows and the role of Islamic banking in the agriculture sector, Pak. J. Agri. Sci., 50(1): 155–161.p - Shaari J. A. N., Khalique M. & Isa, A. H. B. M. (2011). Ranking of public and domestic private sector commercial banks in Pakistan based on the intellectual capital performance. KASBIT Business Journal, 4: 61‐68. https://ssrn.com/abstract=2035216 - Simar, L. & Wilson, P.W. (1998). Sensitivity analysis of efficiency scores: how to bootstrap in nonparametric frontier models. Manage. Sci., 44, 49–61. https://www.jstor.org/stable/2634426 - Simar, L. & Wilson, P.W. (2000). A general methodology for bootstrapping in non-parametric frontier models. J. Appl. Stat., 27, 779–802. https://doi.org/10.1080/02664760050081951 - Simar, L. & Wilson, P.W. (2002). Nonparametric tests of returns to scale. Eur. J. Oper. Res., 139, 115–132. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(01)00167-9 - Simar, L. & Wilson, P.W. (2007). Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of productive efficiency. J. Economet., 136, 31–64. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.07.009 - Taghavifard, M. T., Habibi, R., & mahdizadeh, H. (2021). Performance measurement of bank branches using 2-stage DEA model (case study of bank Sepah in Tehran). Commercial Surveys, 19(109), 99-114. (in persian) doi: 10.22034/bs.2021.247044 - Tarkhani, A., Nazari, A., & Niloofar, P. (2020). Investigating effective factors on the Efficiency of Iranian banking industry (Simar and Wilson’s two-stage method). Quarterly Journal of Quantitative Economics, 17(2), 1-41. doi: 10.22055/jqe.2019.14838 - Wilson, P.W., (2003). Testing independence in models of productive efficiency. Journal of Productivity Analysis 20, 361–390. https://www.jstor.org/stable/41770137 - Yarifard, S., Salem, A. A., Mohammadi, T., & Shakeri, A. (2023). The inter-temporal relationship between risk, capital and efficiency: ‎Evidences from Iranian Banks. Stable Economy Journal, 4(2), 1-33. (in persian) doi: 10.22111/sedj.2023.44668.1301 - Zhu N., Wu Y., Wang B., & Yu Z. (2019). Risk preference and efficiency in Chinese banking. China Economic Review, 53, 324–341. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2018.11.001