پیش بینی قیمت قرارداد های آتی سکه طلا با استفاده از مدل آریما در بورس کالای ایران
الموضوعات : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
1 - مسئول مکاتبات
الکلمات المفتاحية: قراداد آتی سکه طلا, مدل آریما(ARIMA), بورس کالای ایران,
ملخص المقالة :
این مقاله به بررسی پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران پرداخته است. در این تحقیق از روش باکس- جنکینز برای بررسی توانایی پیش بینی قیمت آتی قراداد های سکه طلا استفاده شد. روش باکس- جنکینز شامل چهار مرحله شناسایی، تخمین، کنترل تشخیصی و پیش بینی است. نتایج تحقیق نشان داد که برای دوره مورد بررسی، مدل آریما (ARIMA) با 2 وقفه خودرگرسیونی و 2 وقفه میانگین متحرک برای پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا مدل مناسبی است و توانایی پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا را دارد.
