پیش بینی قیمت قرارداد های آتی سکه طلا با استفاده از مدل آریما در بورس کالای ایران

محورهای موضوعی : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

سعید علی احمدی ¹ ( مسئول مکاتبات )

تاریخ دریافت : 1389/10/15 تاریخ پذیرش : 1390/02/18 تاریخ انتشار : 1390/01/01

کلید واژه: قراداد آتی سکه طلا, مدل آریما(ARIMA), بورس کالای ایران,

چکیده مقاله :

این مقاله به بررسی پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران پرداخته است. در این تحقیق از روش باکس- جنکینز برای بررسی توانایی پیش بینی قیمت آتی قراداد های سکه طلا استفاده شد. روش باکس- جنکینز شامل چهار مرحله شناسایی، تخمین، کنترل تشخیصی و پیش بینی است. نتایج تحقیق نشان داد که برای دوره مورد بررسی، مدل آریما (ARIMA) با 2 وقفه خودرگرسیونی و 2 وقفه میانگین متحرک برای پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا مدل مناسبی است و توانایی پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا را دارد.

چکیده انگلیسی:

This paper is investigated the Forecasting the Gold Coin Future Contracts prices in Iran Mercantile Exchange (IME). In this paper survey the ability the Forecasting the Gold Coin Future Contracts by Box- Jenkins Methodology. The Box- Jenkins Methodology is included the Identification, Estimation, Diagnostic Checking and Forecasting. This result indicates that the ARIMA model with the two lags of Autoregressive and with the two lags of Moving Average is appropriated to predict the Gold Coin Future Contracts prices and have the ability the Forecasting the Gold Coin Future Contracts.