پیش بینی منابع نقدینگی بانک ها (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)
الموضوعات : دانش مالی تحلیل اوراق بهاداردکتر احمد یزدان پناه 1 , زهرا عباسی پشتهانی 2
1 - ندارد
2 - نویسنده مسئول و طرف مکاتبه
الکلمات المفتاحية: پیش‌بینی نقدینگی, بانک, آریما,
ملخص المقالة :
مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین وظایف مدیریت مالی بنگاه اقتصادی است و درمورد مؤسسات مالی و اعتباری خصوصاً بانکها اهمیت آن افزون می شود. بانکها به دلیلاهمیت کاری خود نیازمند نگهداری بخشی از دارایی های خود به شکل نقد به منظورپاسخگویی به مراجعان و صاحبان سپرده می باشند، که همین موضوع هزینه های فرصتیبرای آن دارایی به وجود می آورد، به بیان دیگر نگهداری وجوه نقد در حسابهای جاری،بانک مرکزی، نزد سایر بانکها و ذخایر قانونی ریسک نقدینگی بانک را کاهش می دهد ودر عین حال فرصت های سرمایه گذاری را نیز از بانک سلب می کند و موجب کاهشبازدهی بانک می گردد.از این رو در تحقیق حاضر در پی طراحی مدلی هستیم تا میزانوجوه نقدی که در حسابهای جاری، بانک مرکزی، نزد سایر بانکها و ذخایر قانونینگهداری می شوند و در مجموع نیز نقدینگی بانک نامیده می گردد، را برای بانک اقتصادنوین پیش بینی نماید. در این راستا از پیش بینی بر مبنای جریان نقدی ورودی طی یکدوره زمانی استفاده نموده ایم تا با توجه به اهداف و استراتژیهای بانک به مقایسه آنپرداخته و برنامه ریزی برای جبران کسری یا مصرف مازاد به منظور رسیدن به تعادلنقدینگی در پایان دوره به وجود آید. در این روش حساب جاری، حساب بین بانکها وصندوق در مجموع به عنوان نقدینگی در نظر گرفته شده اند. برای برازش از مدلARIMA[1] و نرم افزار minitab استفاده نموده‌ایم. در نهایت با مدل مذکور برای 52 هفته آینده پیش‌بینی صورت گرفت و مشاهده گردید بانک با مازاد نقدینگی مواجه خواهد بود.
