ارائه مدل مبتنی بر تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار پول و سرمایه با روش داده بنیاد و معادلات ساختاری
ارائه مدل مبتنی بر تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار پول و سرمایه با روش داده بنیاد و معادلات ساختاری
الموضوعات : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
سوزان حسین زاده 1 , غلامرضا زمردیان 2 , ابراهیم چیرانی 3
1 - دانشجوی دکتری رشته مدیریت- مدیریت مالی، گروه مدیریت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
2 - استادیار گروه مدبریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
3 - استادیار گروه مدبریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
الکلمات المفتاحية: اقتصاد کلان, بازار پول و سرمایه, روش آمیخته, نظریه پردازی داده بنیاد, مدلسازی معادلات ساختاری.,
ملخص المقالة :
چکیده: هدف: هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل مبتنی بر تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار پول و سرمایه با روش داده بنیاد و معادلات ساختاری است. روش پژوهش: این پژوهش بر اساس نوع داده ها از نوع پژوهش های ترکیبی(کمی-کیفی) و با توجه به هدف از نوع پژوهش های بنیادی و اکتشافی به شمار می رود. در بخش کیفی این پژوهش از رویکرد داده بنیاد و نرم افزار ماکس کیودا استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش در بخش کیفی اساتید و پژوهشگران دانشگاهی آشنا و مسلط به سیاست های کلان اقتصادی هستند که تعداد 14 نفر از آنها با نمونه گیری نظری به عنوان نمونه انتخاب شدند و از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. بخش کمی در نرم افزار اسمارت پی ال اس بر اساس متغیرهای شناسایی شده در مرحله کیفی انجام شد که در آن داده های مربوط به دوره زمانی 1368 تا 1398 از سایت بانک مرکزی استخراج شد. یافته ها: در این بخش با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل اولیه شناسایی گردید و استفاده از نظرات اساتید و همچنین بهره گیری از چارچوب نظری، مدل کیفی نهایی گردید. نتیجه گیری: ضریب تعیین بدست آمده برای شاخص بازار سهام(TEPIX) 0.962 و برای بازار پول(M) 0.975 بوده که نشان می دهند 96.2 درصد از تغییرات شاخص بازار سهام و 97.5درصد از تغییر شاخص بازار پول توسط متغیرهای شناسایی شده در بخش کیفی قابل تبیین می باشد.
