بکارگیری الگوریتم‌های ازدحام ذرات و جستجوی ممنوعه در انتخاب بهینه سبد دارایی
الموضوعات :
مریم کاظمی
1
(
کارشناس ارشد ریاضی دانشگاه پیام نور
)
عقیله حیدری
2
(
استاد ریاضی، دانشگاه پیام نور
)
محمد لشکری
3
(
دانشیارگروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور
)
الکلمات المفتاحية: : portfolio, Particle Swarm Optimization Al, tabu search algorithm,
ملخص المقالة :
در سال‌های اخیر استفاده از روش‌های ابتکاری و الگوریتم‌های تکاملی برای حل مسائل سبد دارایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات و جستجوی ممنوعه مدل اندازه‌گیری ریسک دو طرفه، را بهینه می‌کنیم. لازم به ذکر است این مدل یک مسئله مقید می‌باشد که با استفاده از روش‌های جریمه به یک مسئله نامقید تبدیل می‌شود. در آخر اطلاعات مربوط به ارزش تاریخی سهام در فاصله سال‌های 2004 تا 2009 به عنوان ورودی‌های مدل در نظر گرفته می‌شود و نتایج دو روش روی آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
